TB自带的海龟系统是不是有问题？

wyrainer

关于止损的设置：
            // 止损指令
                        If(Low <= preEntryPrice - 2 * N && SendOrderThisBar == false) // 加仓Bar不止损
                        {
                                myExitPrice = preEntryPrice - 2 * N;
                                Sell(0,myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓
                                PreBreakoutFailure = True;
                        }
这里的N，应该是计算当前bar向前20天的N，但是，海龟系统里，止损的N，用的应该是开仓bar向前20日的N。

这样是不是有问题？或者是我理解的哪里不对？

newtimes

你可以自己改一个试试看那个N值效果好呀

wyrainer

我看了TB的系统函数，只能得到当前BAR的N值啊，在平仓的时候，怎么计算开仓日的N值。
比如今天是2010年7月24日。
我在7月10日，开了一手铜，做多，如何让程序判断，是否今天的价格突破了止损价？
也就是说：止损价怎么计算？
止损价 = 7月10日的开仓价格 - 7月10日往前20天的N值