请教内置的布林强盗公式是否有造成实盘和回测不一致的bug

gongzk

内置的布林强盗的开仓用的是当前bar的high或者low，那么如果我没理解错的话，实盘中在达成条件的high和low出现前，marketposition一直是0吧？

那么下面这段代码（在开仓后面的）,如果在前一个bar平仓然后当前bar又开仓的情况下，是否有可能造成实盘和回测结果不一致呢？

1. If(MarketPosition == 0)
   
2.         {
   
3.                 liqDays = liqLength;
   
4.         }Else
   
5.         {
   
6.                 liqDays = liqDays - 1;
   
7.                 liqDays = Max(liqDays,10);
   
8.         }
   
9.         liqPoint = Average(Close,liqDays);

复制代码

实盘，开多，当前的high一直没达到那个条件，那么liqdays会被定义为liqlength；
如果下一个tick的high达到条件了，那么marketposition不是0了，liqdays是liqdays-1，
可是在当前bar上，liqdays之前是liqlength，所以实际是liqlength-1

回测的话，出现开仓条件的那个bar的markposition（在开仓后面）一直不是0
所以liqday一直是liqdays-1
而在我所标红的条件下，liqlength-1不等于 liqdays-1
那么实盘和回测就是否不一致了？


另外我不确定布林强盗原本是否考虑到了我标红的条件，因为在这个条件下，liqpoint并不会像普通开仓那样“初始化”。。

所以是否应该把这段代码放在开仓之前呢？因为在实盘中开仓条件出现的bar上，每一跳进来后执行buy操作前marketposition都被先设为0了；回测中在执行开仓语句前marketpostion也是0

tianlan

实盘和回测时，成交的统计都会根据BAR时间内是否出现marketposition变化，结果是一致的。当“前一个bar平仓然后当前bar又开仓的情况下”，liqDays 的值来不及对liqLength初始化，那么就会延续前一个的liqDays 的值。

gongzk

tianlan 发表于 2015-2-27 09:31
实盘和回测时，成交的统计都会根据BAR时间内是否出现marketposition变化，结果是一致的。当“前一个bar平仓 ...

不是很明白
是说在实盘中的开仓bar上，就算在触发条件tick进来前liqdays被赋值过
开仓条件达成后，liqdays=liqdays-1中的liqdays-1也会强制用前一bar的liqdays？而不受之前赋值的影响？

另外在“前一bar平仓当前bar又开仓”的情况下，liqlength是否应该初始化才更符合这个策略原本的想法呢？如果不初始化，在这种情况下很容易造成开仓后由于liqpoints过于靠近开仓价格而在两三个bar就平仓。。

tianlan

gongzk 发表于 2015-3-9 11:13
不是很明白
是说在实盘中的开仓bar上，就算在触发条件tick进来前liqdays被赋值过
开仓条件达成后，liqday ...

1、lipdays的值就是你上述的情况。
2、内置代码的思路就是这样的，如果您需要，可以在开仓后，再给lipdays赋值。