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If(CrossOver(High,DonchianHi) && TurtleUnits >= 1)
{
// 开仓价格取突破上轨+一个价位和最高价之间的较小值,这样能更接近真实情况,并能尽量保证成交
myEntryPrice = min(high,DonchianHi + MinPoint);
myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
上面代码中 myEntryPrice = min(high,DonchianHi + MinPoint) ,为什么取较小值符合真实情况?
突破的时候应该要取较大值才能尽量保证成交啊 |
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