资金利用率过低，死扛单，不赚不平，碰到单边市，就会有大回撤，甚至爆仓的风险，辛辛苦苦20年，一夜回到解放前，就是这种系统，你测试一下16年的图，从2000年到现在的收益率看看。
回撤值怎么会是0.22%！！？？
yazhoubao 发表于 2016-6-7 15:28 static/image/common/back.gif
资金利用率过低，死扛单，不赚不平，碰到单边市，就会有大回撤，甚至爆仓的风险，辛辛苦苦20年，一夜回到解 ...
是的，这个系统前面的思想太粗，而且品种也不对，没考虑滑点，平均利润太低还没有滑点多，没有加止损止盈，现在改进之后算是成熟多了，不过程序化交易只要是一个没有未来函数的系统，还是要面对回撤和亏损的那种心理煎熬，关键就是看你的系统能不能挺过去震荡市，所以每次的回撤大小非常关键。
tuwicn 发表于 2016-6-7 17:44 static/image/common/back.gif
回撤值怎么会是0.22%！！？？
实际上这是没有考虑滑点的。
其实有些经典系统随便改改就会变得很强大，当然你要知道怎么改进，这是买鸡蛋的策略，算是一个中期策略，可以不考虑滑点，因为年交易次数很少。
这是固定买5手，本金2.3万的测试结果，貌似还不错。很多东西大家完全可以自学来改进自己的系统，或者借鉴别人的系统再来改进，变成独一无二自己的东西。
我的程序化系统的风险测试模型，最大回撤的风险度与你每次交易所用的资金占你总资金的比例有关，风险越大收益越高，但破产的风险越高
风险模型编号 账户规模系数 2010年初始账户资金 2016年6月21日最终账户资金（历史数据回测） 年均收益率（复利%） 最大回撤率（%） 风险回报比 现实不利因素调整因子 调整后年均收益率（复利%） 调整后风险回报比
PY1 0.1 1000000.00 2877598.93 17.7 5 3.53 0.65 11.47 2.29
PY2 0.2 1000000.00 8180437.78 38.2 10 3.82 0.65 24.80 2.48
PY3 0.3 1000000.00 22828318.60 61.8 15 4.12 0.65 40.16 2.68
PY4 0.4 1000000.00 62559118.99 88.9 20 4.45 0.65 57.80 2.89
PY5 0.5 1000000.00 168417480.36 120.0 25 4.80 0.65 78.00 3.12
PY6 0.6 1000000.00 445570980.54 155.5 30 5.18 0.65 101.08 3.37
PY7 0.7 1000000.00 1158847984.58 196.0 35 5.60 0.65 127.38 3.64
PY8 0.8 1000000.00 2963850298.21 242.0 38 6.37 0.65 157.27 4.14
PY9 0.9 1000000.00 7456599087.90 294.1 40 7.35 0.65 191.16 4.78
PY10 1.0 1000000.00 18459037931.22 353.0 45 7.85 0.65 229.48 5.10
LZ现在还在实盘么？效果如何了？
当然了，现在我将胜率提高到了70%左右了，目前在做两个品种。而且现在可以做到滑点只占到利润的8%左右吧，基本可以忽略滑点了。但是即便是70%的胜率，有时候的回撤还是很凶猛的，程序化交易真的没有想象的那么美好。所以还是要能抓住盈利的月份疯狂翻倍资金才可以。
本帖最后由 andy620 于 2016-8-12 10:01 编辑
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有没有使用high或low之类的数据，有就是未来数据了。