CTAquant 发表于 2020-4-15 10:26:00

策略组合：五十万元资金组合

本帖最后由 CTAquant 于 2020-4-15 10:28 编辑

策略组合：五十万元资金组合，年均收益24万元，收益风险比大于4.5
策略组合盈亏曲线图

策略组合基本信息
适用资金：40万元~60万元
大致仓位：30%（10%保证金率）
交易标的：螺纹（5手）、焦炭（1手）、甲醇（10手）、PTA（4手）、豆粕（6手）、白糖（4手）、沪镍（2手）
策略数量：10
开仓方式：每次固定手数，不连续建仓
回测时间范围：2010-01-04 ~ 2020-03-23
回测环境：双向各1跳滑点，1.2%%手续费
策略组合绩效统计表
净利润(万元)     ：     年化收益(万元)        ：           最大回撤(万元)          ：         总交易手数
245.48            ：           24.00            ：                         (5.30)              ：            12198
收益风险比      ：       年化收益率       ：                  最大回撤比例          ：            胜率
4.53                ：          48.0%              ：                   10.6%                 ：         42.89%
夏普比率         ：             盈亏比           ：                   盈利月份数           ：      亏损月份数
2.71               ：          2.09               ：                          92                 ：                 31
策略组合月度盈亏柱状图

策略组合中各品种回测盈亏曲线图







wmzd2020 发表于 2020-4-18 00:04:20

这个厉害了！

yuanmuwen 发表于 2020-5-6 19:06:22

可以分享吗？

CTAquant 发表于 2020-5-7 10:12:59

yuanmuwen 发表于 2020-5-6 19:06 static/image/common/back.gif
可以分享吗？

私信你联系方式了

gxqh000460 发表于 2020-5-7 14:30:00

看起来确实不错，求分享

yuanmuwen 发表于 2020-5-8 10:56:26

CTAquant 发表于 2020-5-7 10:12
私信你联系方式了

我的 qq  3138816556

zyqh100008 发表于 2020-5-10 21:31:07

求分享:handshake

CTAquant 发表于 2020-5-11 09:28:16

zyqh100008 发表于 2020-5-10 21:31 static/image/common/back.gif
求分享

私聊你联系方式了

CTAquant 发表于 2020-5-12 09:44:38

:)

CTAquant 发表于 2020-5-13 09:35:23

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