liq77 发表于 2013-11-8 08:52:29

日内模型实盘赚钱为什么那样难?

本人是职业交易人。有时间有资金也有相当的系统交易经验和模型研发技术。从最近几年来的tb模型开发和实盘交易的结果来看,隔夜模型比较容易成功,至少在我这儿已经有实盘赚钱的例子。而日内模型,尤其是股指日内,想在实盘中赚钱非常之难,个人开发过若干,还参加过模型交换,也用过别人的模型(有未来或偷价的不提),但居然没有一个是可以在实盘中获利的。还有挂在中量网出租的那些“非常优秀的”股指日内模型,测试曲线那个漂亮!但细究一下,基本上也是“花把式”居多,真正能实盘获利的还没有发现。这是为什么呢?
真心希望日内高手(高频交易除外)能够进来指点一二:
题目就是:日内模型实盘赚钱为什么那样难?

dzqh92000616 发表于 2013-11-8 12:01:41

有商品的吗?震荡的给我来个兄弟。

liq77 发表于 2013-11-9 09:37:15

本帖最后由 liq77 于 2013-11-9 09:38 编辑

精心优化后的日内模型上实盘后就不赚钱,甚至一路亏损,有几路杀手。
第一杀手:过度优化,国外早期资料也叫“曲线拟合”。 过度优化的程度与模型的核心参数(个数)成正比,参数越多,实盘表现越差。个人经验,核心参数超过5个的模型,基本上无法通过实盘获利,以未来三个月为标准,不亏就已经很幸运了。看论坛上的模型交换活动,对核心参数的限制太宽松,仅此一条就无法产生实盘能够获利的模型。股指全日历测试动不动就是200万以上的净利,基本都是过度优化的产物,水中花镜中月罢了。

zsqh0290000361 发表于 2013-11-13 09:40:54

收益是由交易频率和盈亏比和胜率共同作用的效果,在日内交易中(高频时抓市场漏洞的,除外),盈亏比不占优势,胜率略占优势,但往往交易频率过多产生的费用和滑点,将收益全部吃掉了。至于曲线拟合,那是程序化操作的成本,所以测试和实战,起码打3折。个人愚见,呵呵呵

liq77 发表于 2013-11-13 10:55:37

第二杀手:滑点。随着程序化交易资金比例的上升,尤其是股指的日内交易包括高频交易比例的提高,滑点对利润的吞噬会变得严重起来。尤其是在敏感点位附近。这是大多数日内趋势性模型不得不面对的严酷现实。股指全日历模型,如果交易次数超过2000次,就需要考虑实盘可行性问题。否则,利润将被滑点耗尽。

liq77 发表于 2013-11-13 10:59:51

zsqh0290000361 发表于 2013-11-13 09:40 static/image/common/back.gif
收益是由交易频率和盈亏比和胜率共同作用的效果,在日内交易中(高频时抓市场漏洞的,除外),盈亏比不占优 ...

把曲线拟合看作是程序化操作的成本,这个观点比较新。关键是如何来评估这个“成本”。

51friend 发表于 2013-11-13 13:39:53

有能盈利的日内模型,例如Hans123。

LiuxiaoqiangTB 发表于 2013-11-16 16:07:11

分析的透彻,有同感。:(

yangtse010 发表于 2013-11-17 04:56:47

也可能是楼主自己水平不行。  每个领域做到专业才能赚钱。 你没有赚钱,说明你还不专业

liq77 发表于 2013-11-17 09:02:24

yangtse010 发表于 2013-11-17 04:56 static/image/common/back.gif
也可能是楼主自己水平不行。  每个领域做到专业才能赚钱。 你没有赚钱,说明你还不专业 ...

确实是这样!很多领域只有真正钻进去才知道什么是专业。在日内模型方面本人没有成功的经验,只有失败的教训。只是希望您和我不一样,很愿意听您指教一二。当然如有实盘见证就更好啦。
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