程序化交易还有可能是个陷阱

fqxing95

发这个话题主要是提醒大家对程序化交易的要有个全面的认识。我自己从程序化交易开始到现在应该是整整一年了，结果是目前为止刚刚保本，就是说连利息都没有赚到。程序定稿也就是7月20日开始到现在一个月不到，基本上判断不会再去更改程序了----自己认为已经到了个人的水平极限。
    1.前期几乎在一年的时间里，处理程序化交易的技术问题，耗费太多的时间。早先程序设计的合理问题与否不谈，单单自己程序设计的技术问题就很多，TB本身的技术缺陷也很多，这样就造成程序和TB平台之间的接洽问题不断。到目前为止平台和自己的程序无缝对接已经花费了近一年时间，这当中造成的实际损失超过5万，本人前期多数时间资金在20万左右实盘。
    2.自身程序的完善也是没完没了。前期几乎三两天就修改程序，也经常一天修改几次，到目前定稿的时间和平台接洽问题差不多是同时完成。当然这个过程也是信心和技术不断提高的过程，在这个过程中，不断发现和修正程序设计的缺陷，而每个纠正的过程就是真金白银的损失，当中原来程序设计的缺陷导致的损失（按目前最新程序衡量）那是无法计算的，同时对程序化交易的最终所能带来期望的结果也慢慢有更大的信心，但这时也仅仅是信心而已。
    3.接受时间的检验。我现在从程序定稿、平台和程序完美接洽到现在也就还一个月时间不到，所以我打算用4个月时间来进一步检验策略的可靠性，这个过程虽然才过去20多天，但比原来的一年好象都长，这其中的煎熬我想大家也能体会一些的，我现在就处在这个时期。。。
    4.结果。当然这个结果只有两种:第一种结果是胜利，我将踏上盈利获得圣杯。第二种结果是失败，我将告别任何形式的期货交易。你可以和我共同见证：http://fqxing95.blog.163.com/

亚历山大弟

你职业做交易的啊？

fybhwsx

不可控的因素太多，即使系统不存在大的缺陷，也得要看运气如何。
程序化交易确实又是一个陷阱！TB的人可能不爱听

liq77

"......当然这个结果只有两种:第一种结果是胜利，我将踏上盈利获得圣杯。第二种结果是失败，我将告别任何形式的期货交易。"

现实常常在两者之间......

fqxing95

回复 2# 亚历山大弟


    也算也不算，待在家无事，算宅吧。

onser

对我来说程序化也是未解之迷，希望它能让人摆脱盯盘和操作上的错误，是不是条路如同楼主一样也得自己求证后才知了。手动交易目前来看心理是关键，弱点都在市场上给暴露了。

做期货好

一棍子打死全部？不能完全否定！
至少我从09年到现在我用自动交易还是可以的，论坛有我的实盘帖子，

xkzr

楼主编程怎么样？我这有个还没有完善的策略能否指点下。。。QQ：1372134939
下面这是if1108的回测，但是在模拟的时候存在信号消失的情况。。。请帮帮忙~！
性能概要                       
统计指标        全部交易        多头        空头
净利润        204480.00        116910.00        87570.00
总盈利        292810.00        158050.00        134760.00
总亏损        (88330.00)        (41140.00)        (47190.00)
总盈利/总亏损        3.31        3.84        2.86
                       
交易手数        168        81        87
盈利比率        60.12%        58.02%        62.07%
盈利手数        101        47        54
亏损手数        67        34        33
持平手数        0        0        0
                       
平均利润        1217.14        1443.33        1006.55
平均盈利        2899.11        3362.77        2495.56
平均亏损        (1318.36)        (1210.00)        (1430.00)
平均盈利/平均亏损        2.20        2.78        1.75
                       
最大盈利        12650.00        12650.00        10070.00
最大亏损        (4870.00)        (2410.00)        (4870.00)
最大盈利/总盈利        0.04        0.08        0.07
最大亏损/总亏损        0.06        0.06        0.10
净利润/最大亏损        41.99        48.51        17.98
                       
最大连续盈利手数        8        8        6
最大连续亏损手数        6        6        4
                       
平均持仓周期        7        6        8
平均盈利周期        8        8        9
平均亏损周期        6        5        7
平均持平周期        0        0        0
                       
最大使用资金        94488.00        94488.00        94392.00
佣金合计        1680.00        810.00        870.00
                       
收益率        40.90%               
年度收益率        1294.90%               
有效收益率        216.41%               
月度平均盈利        102240.00               
                       
收益曲线斜率        0.1007               
收益曲线截距        -5.68               
收益曲线R平方值        0.99               
                       
总交易时间        61天               
持仓时间比率        47.59%               
持仓时间        29天               
最大空仓时间        2天               
持仓周期        1155               
                       
资产最大升水        206670.00               
发生时间        2011/08/19 13:45               
最大升水/前期低点        41.43%               
                       
最大资产回撤值(按Bar收盘计算)                       
回撤值        (8590.00)               
发生时间        2011/08/12 11:10               
回撤值/前期高点        1.23%               
净利润/回撤值        2380.44%               
                       
最大资产回撤值比例(按Bar收盘计算)                       
回撤值        (8590.00)               
发生时间        2011/08/12 11:10               
回撤值/前期高点        1.23%               
净利润/回撤值        2380.44%

读书山林

好贴我现在正在定稿中这个阶段，程序基本上完善了 就等待检验啦，楼主4个月后再发一贴啊，是手捧圣杯还是退出赌场给奋斗在程序化交易之路上的人个参考

xkzr

回测错了，忘改手续费了
性能概要                       
统计指标        全部交易        多头        空头
净利润        173980.88        94004.75        79976.14
总盈利        263206.82        137025.76        126181.06
总亏损        (89225.94)        (43021.01)        (46204.93)
总盈利/总亏损        2.95        3.19        2.73
                       
交易手数        172        84        88
盈利比率        57.56%        54.76%        60.23%
盈利手数        99        46        53
亏损手数        73        38        35
持平手数        0        0        0
                       
平均利润        1011.52        1119.10        908.82
平均盈利        2658.65        2978.82        2380.77
平均亏损        (1222.27)        (1132.13)        (1320.14)
平均盈利/平均亏损        2.18        2.63        1.80
                       
最大盈利        12476.95        12476.95        9898.10
最大亏损        (5036.97)        (2583.24)        (5036.97)
最大盈利/总盈利        0.05        0.09        0.08
最大亏损/总亏损        0.06        0.06        0.11
净利润/最大亏损        34.54        36.39        15.88
                       
最大连续盈利手数        7        5        6
最大连续亏损手数        6        4        3
                       
平均持仓周期        7        6        8
平均盈利周期        9        8        9
平均亏损周期        6        4        7
平均持平周期        0        0        0
                       
最大使用资金        94488.00        94488.00        94284.00
佣金合计        30859.12        15075.25        15783.86
                       
收益率        34.80%               
年度收益率        1101.76%               
有效收益率        184.13%               
月度平均盈利        86990.44               
                       
收益曲线斜率        0.0892               
收益曲线截距        -13.94               
收益曲线R平方值        0.99               
                       
总交易时间        61天               
持仓时间比率        48.13%               
持仓时间        29天               
最大空仓时间        2天               
持仓周期        1168               
                       
资产最大升水        176949.26               
发生时间        2011/08/19 13:45               
最大升水/前期低点        35.51%               
                       
最大资产回撤值(按Bar收盘计算)                       
回撤值        (9127.52)               
发生时间        2011/08/12 11:10               
回撤值/前期高点        1.36%               
净利润/回撤值        1906.11%               
                       
最大资产回撤值比例(按Bar收盘计算)                       
回撤值        (8009.60)               
发生时间        2011/06/29 10:25               
回撤值/前期高点        1.55%               
净利润/回撤值        2172.16%