日内交易系统“模式”-与skywalker讨论有感

Newbie

原帖由 slpb 于 2008-5-9 23:33 发表
to skywalker
请您拿出相关数据来说明问题好吗？如果您对我说的有怀疑您可以具体提出来，我把数据来源，和一些权威机构的研究结论可以发给您。但您拿不出什么数据就说我说的不对这就没法让人接受了。还有就是您的语气看起 ...

我怎么感觉您说的话才比较另人讨厌呢，除了抬杠就是拿一些所谓专家的研究结论瞎掰。

典型的学究派，您知道茴香豆的茴字有四种写法么？

或者您能拿出一个能让人信服的交易记录让我闭嘴，否则我坚持认为您只是纸上谈兵而已。

slpb

没有法律依据的交易记录等于废纸，没有必要为了Newbie 网友费这么大劲，您尽可以继续讨厌我，怎么认为都无所谓，因为论坛本来就是坐而论道的。

skywalker

这家公司的一个合伙人用6千万在做套利，连续6年挣钱，从来没超过50%的年收益率，这在市场上已经是很顶尖的私幕了。身边的事，身边的人，我怎么会不知道套利为何物呢？

而且我对坐而论道没什么兴趣，我只对赚钱有兴趣。我也对什么权威机构没任何信任感，他们要是牛B，怎么次级债亏得鸡毛鸭血的？另外，我也不打算去大学当教授，那些学究型的东西还是免了吧。大家讨论仅限于交流而已，我不打算占上风，也不打算去说服谁。

还是让市场来说服吧，我错了则市场会说服我，别人错了则市场会帮我说服他的，哪需要我来多嘴？

[ 本帖最后由 skywalker 于 2008-5-10 15:56 编辑 ]

slpb

您发言的意义呢？
我也没想说服您，我只是想对您说的提出质疑，至于大家怎么考虑都行，只要有人思考您说的到底对不对就可以了。这就是我的目的。
还有就是您总在说“我见过，我身边”等等这样的词，我非常不理解，您莫非是神秘高人？还是带头大哥二代？我想无论说什么还是要以事实为依据，法律为准绳。我说服您也不代表我比您水平高，反过来也一样。这都不是论坛发言的意义所在啊。

skywalker

你可真是天真啊。你以为你还在学校里呀，老师教给你定理，而且还会给出论证过程。在金融这一行，有人肯讲出他的真实想法那已经是谢天谢地了，你爱听不听。
如果你想把某个想法用于实战，为了避免亏大钱，那你确实需要一个论证的过程，然而那是你自己的事情。无论这个想法是你的还是别人的，你都得自己去论证它。

slpb

是我天真吗？在金融市场里有人会讲出真实的盈利秘诀吗？如果您认为会，并且您已经掌握了投资的圣杯，那我会认为您很天真。或者您真的是改变整个市场模式的天才，您一定得诺贝尔大奖了吧。请记住，您的发言要拿出证据来证明您说的话。否则您这样做在美国会被起诉的。也许您说这里是中国没人起诉您，但是您错了，请您多看一看成熟市场的模式。之所以称成熟市场是各个方面的。希望您加强学习，尤其在道德品质上，千万不要放松！还有就是论资排辈是不好的，再说您怎么就这么有自信一定比我资格老？

[ 本帖最后由 slpb 于 2008-5-10 23:17 编辑 ]

maodong

救命啊，我的帖子这么变成这样！
本来想设个话题讨论讨论学点东西，看来没戏了，立马止损。
请版主删贴，谢谢。

hoyoy

原帖由 maodong 于 2008-5-9 20:02 发表
好了，让我们忘掉套利，回到日内投机上来。
我的问题是：
1、自动交易系统是不是一定是“试错”系统？还有其他模式吗？
2、手动操作的日内高手的高胜率操作模式能复制到自动交易中吗？ ...

一直在倾听几位的发言。据我所知，一个成功的隔夜趋势系统，胜率一般在30%-45%之间，而平均盈利/平均亏损一般在2-5之间，在此范围之外的可能就有一些问题了。那么，一个成功的日内交易系统，不留隔夜仓的，胜率大致在多少呢？我是不知道这个答案。但是我觉得，如果要开发一个成功的日内系统，首先要明确这两个问题的答案：
1、长期的胜率是多少？
2、平均盈利/平均亏损是多少？
有了答案，才能在这个基础上有的放矢。希望高手们多多解答。

maodong

个人认为，无论长段，交易模式分两种：
1、不求高的胜率，但求高的盈亏比。
2、求高的胜率，盈亏相等即可。

maodong

原帖由 hoyoy 于 2008-5-11 11:57 发表

1、长期的胜率是多少？
2、平均盈利/平均亏损是多少？
有了答案，才能在这个基础上有的放矢。希望高手们多多解答。

没有答案。那些是事后统计的结果，就算估算出来也不能当真。