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原帖由 hoyoy 于 2008-5-11 11:57 发表
一直在倾听几位的发言。据我所知,一个成功的隔夜趋势系统,胜率一般在30%-45%之间,而平均盈利/平均亏损一般在2-5之间,在此范围之外的可能就有一些问题了。那么,一个成功的日内交易系统,不留隔夜仓的,胜率大致在多少呢?我是不 ...
可能我这段话会造成误解。我重新说一遍:
据已经看过的书里面的,几乎所有的获得过成功的中长线交易系统,其胜率一般在30%-45%之间,而平均盈利/平均亏损在2-5之间,如果我们设计的交易系统这两个指标不在此范围内,那么其成功的可能性较小。相信我这么说大部分人能同意。
那么MAODONG所讨论的,一个日内交易、不留隔夜仓的系统,在这两方面应该是个什么情况呢?我这方面了解的比较少。 |
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