客观的看待历史测试报告

SHLiang

4个模型，每个模型几个品种，参数是分别优化，还是统一的参数啊？

太极宗师

请教一下，做商品隔夜的话，你的模型遇到过涨跌停吗？遇到的时候是都在你的持仓方向中还是有相反的？如果相反，如何处理的，继续持仓吗？ 理论上中小波段操作很可能遇到停板和持仓相反的情况。

z7c9

liq77

从资金从资金曲线来看，那是相当的不错。不过测试的结果是怎么得出来的？优化过吗？如何优化呢？
例如RU，四年多来的测试参数有改变吗？

liq77

看了你另外一个帖子中的图例，好像所有品种都是用000测试的，为什么不用888试一试呢？结果会很不相同的！而且，严格地说，888是存在的，只是在接缝处有失真，而000是压根不存在的合约。

太极宗师

咋看出来是000？    如果是中长周期可能还是指数比较贴近实际吧？ 888在合约切换的时候跳空非常大

liq77

太极宗师 发表于 2012-6-7 21:18
咋看出来是000？    如果是中长周期可能还是指数比较贴近实际吧？ 888在合约切换的时候跳空非常大 ...

跳空非常大,那是合约切换不合适的原因，合适的话一般不会有太大基差的。TB在这方面应该有所改进，遗憾的是他们对诸如此类的建议一般都是应付一下就不再有回音了。你翻一翻老贴，几年前的建议如今再提，答复还是“以后考虑”。。。这不是抱怨，而是各自追求的目标不同，TB自有TB的道理。。。

天空之城

个人观点，系统本身原理正确，再消除了过度拟合的因素之后，运行比较长的时间，未来资金曲线走势是会符合原来的趋势的。
大多数说测试结果好，实盘结果查的其实是心理控制不过关，没有坚持下来，或是改动了策略和手工干预了。
因为人性是不会变的，人性在周而复始的重演着，肯定了这一点也就肯定了行情不是完全无法预测的。这里所谓的预测是指在比较长时间内单边市和震荡市维持较为固定的比例，这才是系统赚钱的根本原因。
再说，真正好的策略是在随机生成的行情中也能赚钱的。一味否定历史测试的作用观点太片面了些。

liq77

不能否定历史测试的作用！但是一定要正确认识历史测试的本质缺陷。
依我看，“测试结果好，实盘结果差”的原因大多数是因为历史测试做得不到位。也就是说，要做到
“系统本身原理正确，再消除了过度拟合的因素”这两点很难。
如何防止（怎样才不算）过度拟合？
请教大家：极少（小于三个）的参数，完全不拟合做不到，那么怎样才算不过度拟合？

liq77

楼主的曲线很完美，如果做到了18楼提出的要求，那么帐户资金将可期望爆发性增长。。。
但要做到（不是泼冷水）恐怕不可能。。。