客观的看待历史测试报告

liq77

太极宗师 发表于 2012-6-7 21:18
咋看出来是000？    如果是中长周期可能还是指数比较贴近实际吧？ 888在合约切换的时候跳空非常大 ...

实际上最近几次合约切换时，基差在5-8个点的机会很多，完全可以避免很大的跳空

yuezongqi

太极宗师 发表于 2012-6-7 15:35
股指在2012年赚的数字似乎不对，多了一位数吧

确实是多了一位

yuezongqi

SHLiang 发表于 2012-6-7 15:37
4个模型，每个模型几个品种，参数是分别优化，还是统一的参数啊？

并非四个模型，比如中线系统 里面 就有3个模型，虽然总体效果差不多，但是模型之间还是略有差别。
同一个系统中的模型参数基本上一致。

yuezongqi

太极宗师 发表于 2012-6-7 15:37
请教一下，做商品隔夜的话，你的模型遇到过涨跌停吗？遇到的时候是都在你的持仓方向中还是有相反的？如果相 ...

遇到过涨跌停，但是持仓不是全部相反，有一部分方向是相同，有一部分相反。
方向相反的品种，如果没给信号 就继续持仓。

yuezongqi

liq77 发表于 2012-6-7 19:39
看了你另外一个帖子中的图例，好像所有品种都是用000测试的，为什么不用888试一试呢？结果会很不相同的！而 ...

参数没变。
用888测试和用000测试效果差别不是很大。

爆发性的增长真是做不到。

动态资金管理方式始终不怎么会。

因为代客理财，所以风险第一。

天空之城

liq77 发表于 2012-6-8 08:16
不能否定历史测试的作用！但是一定要正确认识历史测试的本质缺陷。
依我看，“测试结果好，实盘结果差”的 ...

极少（小于三个）的参数，完全不拟合做不到，那么怎样才算不过度拟合？
这个不可能完全做到，但是肯定是可以选出相对合适的参数的。
我有个方法，咱们可以讨论一下是不是合适：
1.参数优化把每个参数优化值域设在可用区域内。优化结果如果绝大多数结果都是盈利的，而且不盈利的参数组合有明显的特征的话就认为系统本身原理是正确的。
2.去掉极端的和孤岛效应强的参数组。
3.两个参数的话做一张曲面图，三个参数的话以最少的参数划分做多张曲面图，这样方便划分参数区域，在盈利比较好的区域中选择最集中的区域，如果在曲面图上的一个很大的区域的盈利都是相对较好，完整性也比较好，那么在这个区域中选择。
4.在具体的参数选择中我的做法是去掉边缘的参数，在剩下的参数中选最有利于我心理控制的参数。有一些随机的成分吧，这里我觉得只有一大堆参数都能用也是拟合较弱的一个表现吧。
5.做一些外推性检验，不改变参数。一般结果只要不是太差或者亏损都是证明参数算是合理的。

另外：这样选出来的参数往往盈利不是最高的，楼主那样的高增长模型我觉得肯定是有过度拟合的。

yuezongqi

依我看，“测试结果好，实盘结果差”的原因大多数是因为历史测试做得不到位。也就是说，要做到
“系统本身原理正确，再消除了过度拟合的因素”这两点很难。
以上观点比较赞同。

关于不过度拟合资金曲线，我的方式是，先找到合理的参数。
然手在相同的周期系统下，针对不同的交易品种，模型参数一致。

liq77

谢谢楼上两位！结合26楼和27楼的讨论，减少过度拟合的方法，一个是选取收益相对参数不敏感的模型，再一个是检验同一参数下对多品种的适应性。
以上两点真是不容易做到！

天崖

受伤的小鱼

yuezongqi 发表于 2012-6-7 14:23
从概率上面讲，是可以做到大概与历史相符。
比如你有100万的资金。
100万的资金用10个交易系统，只要这10个 ...

另外四个系统就是要和六个一样不佳的话，你会不会暴，会损失掉你多少？