实盘帐户有持仓A_数据也是有持仓，却不能用A_SendOrder平仓，急死人

小米

empsun 发表于 2013-4-18 15:17
美尔雅期货公司CTP

ctp的一般不存在成交回报不及时的问题呀。要说3分钟也不能回报，这个还真是可能性不大呢。
建议从公式上再处理一下吧。。。也许不必要循环，使用交易助手功能试试。

empsun

小米 发表于 2013-4-18 15:33
ctp的一般不存在成交回报不及时的问题呀。要说3分钟也不能回报，这个还真是可能性不大呢。
建议从公式上 ...

我的直觉是如果第一单结果没出来前，再进去第二第三单，会导致后面不会再有任何回报了。而且不像是期货公司或交易所不回报，而是TB的接收机制上。。。

小米

empsun 发表于 2013-4-18 15:35
我的直觉是如果第一单结果没出来前，再进去第二第三单，会导致后面不会再有任何回报了。而且不像是期货公 ...

没有发现TB有这样的问题呀。如果接收机制上有问题，那现在的客户都怎么交易呢。
你断定TB接收机制上有问题的根据又是什么呢？？

empsun

小米 发表于 2013-4-18 15:45
没有发现TB有这样的问题呀。如果接收机制上有问题，那现在的客户都怎么交易呢。
你断定TB接收机制上有问 ...

你不是建议他们要等5个Tick吗？其实5个Tick的根据是什么呢？还不是降低效率来提高安全系数？治标没治本啊

小米

empsun 发表于 2013-4-18 15:49
你不是建议他们要等5个Tick吗？其实5个Tick的根据是什么呢？还不是降低效率来提高安全系数？治标没治本啊 ...

依据应该是委托单发出后，交易所收到此单，要成交还是废单还是不成交等等，这些回报信息到本地是需要一个时间的，不是说这边发了单 ，TB就能立马让给出一个信息说是已经成交了或是什么的。。。。客户端所得到的信息都不是凭空捏造的，所以得等啊。

empsun

小米 发表于 2013-4-18 15:57
依据应该是委托单发出后，交易所收到此单，要成交还是废单还是不成交等等，这些回报信息到本地是需要一个 ...

优秀的平台应该是跟交易结果回报到来的时间是无关的，快也好慢也好都能纹丝不乱，这要在数据排序结构上有保证，出去一单就是一单，哪一单回报来了就消掉哪一单，不能说前面的没结果后面有结果的也不上报了，或者前面的有结果但是再等后面单子的结果、所以前面单子的结果也不传给用户程序了。。

小米

empsun 发表于 2013-4-18 16:05
优秀的平台应该是跟交易结果回报到来的时间是无关的，快也好慢也好都能纹丝不乱，这要在数据排序结构上有 ...

这啥跟啥呀，优秀的平台就不要交易所的成交回报数据了，这个是什么理论呀？目前国内的软件都是要等交易所给出回报，才能在本地知道交易结果的。没有自己瞎给数据的。

empsun

小米 发表于 2013-4-18 16:10
这啥跟啥呀，优秀的平台就不要交易所的成交回报数据了，这个是什么理论呀？目前国内的软件都是要等交易所 ...

没说不要回报数据，而是即使某单的回报数据不来也不能影响其他单子的正常运行。唉，多说无益，你门编个循环测试一下不就行了？连续发单撤单发单撤单循环100次，中间没有停顿，能不卡住继续良好运行，那就是合格。问题是我这里已经不知道卡住过多少回了，从模拟平台搬到实盘环境，都一样，没有安全感啊！

empsun

建议可以这样测试，要实盘联交易所的，比如现在市场价是2400，程序可以发一个2100买入的单子，然后下一个Tick就撤销这个单子，这样循环发单撤单，3分钟后你看看程序里能得到什么状态？比如有挂单未成交、有几单挂着等，这种数据还能正确获得，那么说明没乱套，如果还是什么状态也拿不到，那肯定平台的架构有问题了。。

ample

empsun 发表于 2013-4-18 16:05
优秀的平台应该是跟交易结果回报到来的时间是无关的，快也好慢也好都能纹丝不乱，这要在数据排序结构上有 ...

问题是你的单子是有前后相关性的，无关的单子当然一单就是一单