实盘帐户有持仓A_数据也是有持仓，却不能用A_SendOrder平仓，急死人

ample

empsun 发表于 2013-4-18 16:16
没说不要回报数据，而是即使某单的回报数据不来也不能影响其他单子的正常运行。唉，多说无益，你门编个循 ...

这样做的实际意义是什么呢？为什么要循环撤单发单，有些时间该等的就是需要等的。

empsun

ample 发表于 2013-4-18 16:48
问题是你的单子是有前后相关性的，无关的单子当然一单就是一单

是呀, 有相关性时TB就不会应付、死掉了！这就是问题！这种时候也得不死才行啊

empsun

ample 发表于 2013-4-18 16:49
这样做的实际意义是什么呢？为什么要循环撤单发单，有些时间该等的就是需要等的。 ...

要知道市场是等不起的啊！如果1ms成交就不能等2ms，好的软件都不能靠“慢速”来维持自身的逻辑不乱，就像以前有些软件在Intel486的时候不出错，后来网速和CPU性能提高了，内在的缺陷就暴露出来了。。

empsun

最基础的，“平仓单发出去了、但是仓位已不存在”/“撤销单发出了，但是单子已经成交不存在了”，这些情况无论以什么速度冲突多少次，我相信交易所那边不会错乱的，是交易所的回报因为TB的接收只考虑了一单一收按部就班顺序进行、而不考虑同时多单多收的异步情况，才丢失不反应了吧？

empsun

你们要设想用户有这样的需求：比如要以2000.02----2000.08的价格买入100手（总资金量只够100手的），但是盘面上往往在一个价位上没有那么多手可以成交，这时这个用户要求先在2000.02上买100手，无论成交多少，2个Tick后就撤单，再以2000.04的价位上买入80手，然后2个Tick后撤单，再在2000.06价位上买入60手，然后再撤单，再以2000.08的价格买入40手，无论成交与否2Tick后再全部撤单。---- 这样的逻辑，以TB的现状是实现不了的！但这不是很基础的东西？ 不能说让用户直接以2000.08的价格下单100手吧？意义不同的！一切要以最快速度！不能让人等在那里不动！

Transcend

按我理解，是你发出指令的速度比成交回报的速度要快很多，实际上，假如没有成交回报，谁会知道这笔委托交易所到底是怎么样处理了，如果不管怎么处理都一直不停发信号，那估计会产生大量的委托单、撤单、废单，最严重的情况会变成按照交易所规定的“日内出现频繁申报并撤销申报，可能影响期货交易价格或误导其他客户进行期货交易的行为；日内出现大量或多次大额申报并撤销申报，可能影响期货交易价格或误导其他客户进行期货交易的行为；”将会把你的交易行为判断为异常交易行为而对你进行限制交易。

Transcend

对于期货实盘交易情况，2000.02----2000.08上，只要各个价位上都有对手盘，你直接委托2000.08的价位买入100手，最后成交的结果和你“2000.02上买100手，无论成交多少，2个Tick后就撤单，再以2000.04的价位上买入80手，然后2个Tick后撤单，再在2000.06价位上买入60手，然后再撤单，再以2000.08的价格买入40手，无论成交与否2Tick后再全部撤单。”的结果是一样的，这样你的程序只需要在2000.08发一次委托，就可以实现你上面委托、撤单、委托、撤单、委托、撤单……所需要的结果了

Anchess

这哥们太高深了！但也有一定道理。

empsun

Transcend 发表于 2013-4-18 22:53
按我理解，是你发出指令的速度比成交回报的速度要快很多，实际上，假如没有成交回报，谁会知道这笔委托交易 ...

我知道交易所有这样的规定，但是我不是以不成交为目的不停地发单，而是以成交为目的在不停地发单，一旦成交，发单就停止了！所以没有恶意性！

empsun

Transcend 发表于 2013-4-18 22:57
对于期货实盘交易情况，2000.02----2000.08上，只要各个价位上都有对手盘，你直接委托2000.08的价位买入100 ...

嘿嘿，你没明白一个一个档位买上去和一个大单一口气扫上去的区别！一个一个价位买上去，中间可以等待别人看着盘面扔出来的单子，捡到便宜货，而一口气扫上去，这种便宜货便拿不到了。。。有区别哦