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楼主: Quill

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模型展示&建模感想 [复制链接]

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21^#

发表于 2013-7-24 16:37:57 |只看该作者

闲着有空更新一下
2013 0601 - 0701 1min级别

10s级别下手数相近效益提高25% 从ctp截取数据进行回测tick回测有几天漏了预估效益提高50%左右

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22^#

发表于 2013-7-24 19:03:19 |只看该作者

一般般了

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23^#

发表于 2013-7-24 19:17:39 |只看该作者

确实不咋地。。。

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24^#

发表于 2013-7-25 15:51:22 |只看该作者

我做股指日内的回测是，来回各扣3跳，手续费设万6

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25^#

发表于 2013-7-25 18:25:36 |只看该作者

收益率马马虎虎有半年的数据外样本跟踪稳定性个人觉得还可以
这市场不乏聪明人高效益类模型会被更多人发现和使用随着时间会逐步衰竭期最终走向稳定因为羊不可能凭空变多
模型有没效让时间来证明吧

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发表于 2013-7-25 21:16:01 |只看该作者

讲究的是资金的管理，比不一味追求利润，小赚叠加一样可怕，回撤有点大

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27^#

发表于 2013-9-2 01:11:00 |只看该作者

7月份

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发表于 2013-9-2 01:16:07 |只看该作者

8月

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发表于 2013-9-30 16:32:33 |只看该作者

本帖最后由 Quill 于 2013-9-30 16:34 编辑

9月

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发表于 2013-9-30 16:35:16 |只看该作者

今年以来，唯一亏损月份

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