本帖最后由 Quill 于 2013-5-22 15:09 编辑
本人言辞可能有些地方不当或错漏 请各位海涵 在这展示模型不是为了满足虚荣心 主要目的是为了推销这模型 顺便谈谈这几个月的感想 至于展示模型是不是好模型 见仁见智 先谈谈跳点 由于模拟盘与实盘的服务器是不同的 笔者开通了实盘行情与模拟盘进行信号对比 发现实盘的跳点情况比模拟盘成交高不少 特别是偏"右侧"进出场的跟势模型跳点会更厉害 据这几个月对股指盘面的观察与不完全统计 信号出现时点位与几秒后点位差一般维持在1至2跳间(考虑到发单至成功成交的时隔/网络延迟等) 换算手续费约为2%% 为什么不在模型内加进跳点函数 这是因为开平有可能会买在最高 卖在最低 这时候不利跳点就没意义了 接下来讲讲模型回测的有效性与过度优化问题 个人认为确保回测对未来有一定预示性最好满足以下几个条件: 1, bar数充足 最好能保证有5万根bar以上 举个例子 股指至今也运行了3年 1min bar样本20万左右 5min bar 5万左右 也就是说 建模时级别选用 最好不要低于5min周期 2,参数过多 最简单的例子就是在进出场判定上加点数再进行优化 这样做绩效或许看起来很美 但运行起来却两回事 应避免在进出判定上进行优化 级别大bar数不足的模型也应减少参数 3,交易次数不足 这个在bar数不足的情况下很常见 交易次数不足会导致不能覆盖所有行情 对未来行情没过多预示性 综上所述 级别越大 交易次数越少 参数越多 就越容易过度优化 花瓶虽美 却仅能观看 那该如何验证一个模型的有效性/预示性? 1,减少参数 2,确保bar数够 3,交易次数充足 3,在参数合理取值范围内进行优化测试 各参数盈利排列有一定规律性 这步很重要 不能因为你模型采用原始参数进行测试后对结果很满意 就不对其他相邻的参数进行测试 毕竟有可能是因为你运气好 凑巧对上不错的数组 4,同品种下将bar分时段最优化,接着用最优值交换时段跑 5,用出当前品种最优值,跑同一市场的其他品种 感想就谈到这 欢迎大家补充和讨论
下面是模型展示 模型无未来 无偷价 无信号丢失闪烁 模型提供出租 至于源码出售 视买家出价而定 若你对此模型有兴趣可联系 QQ:1326434642 提供当前账户保证金情况 本人提供无源码进行跟踪测试 需提供账户保证金情况是为了不想浪费双方时间 敬请谅解
单参数模型 日内交易 运行于1min bar 可适应多品种（前提是日内波动要高，如农产品期货日内波动低就不适合） 可适应多周期（理论上数据越细，越稳定） 可进行品种组合 以open作为进出点 采用循环算法 理念恕不能透露 只给租客大致讲解 下图参数情况 下图为股指 八倍手续 双边合计万四手续 2010.05.01 _ 2013.05.01 优化情况 下面是采用最优tb系数的具体情况 下面为if同一参数下测试流通性排前的品种情况 均为6倍手续费 时间2010.05.01_2013.05.01有些品种没那么长的数据 手数会有所差异 本来想测更多 但tb有内存限制 这点望tb能改进 上模型为最"原始"形态 可以根据客户要求 针对单品种做更进一步优化 模型出租时 提供参数 客户可以根据资金情况进行品种组合 亦可让本人代劳进行最佳头寸配比 至于做了进一步优化后的报告就不贴了 股指万四最大资金回撤能控制在6万以内 但普适性相对较低 | 
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发表于 2013-5-22 15:09:59
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