出租股指期货5分钟隔夜模型

东土豆

yebenli 发表于 2015-1-13 16:57
手续费设得太低了，而且没设滑点

手续费为成交金额的万分之2。
由于该模型的交易手数不算多，2014年5月到现在的交易手数才216手，所以手续费对模型的整体效果应该影响不大。

yebenli

哦，我看错了

撒哈拉

1、无论IF888还是IF000，建议采用2013年6月份以后的数据进行测试，毕竟这个时间点之前，股指期货刚上市，程序化就是傻大粗似的赚钱，不要被自己的模型所蒙蔽自己的双眼。无论隔夜还是日内高频，市场不一样了，只有能在2013年6月后的数据才能真正说明问题。
2、手续费、滑点均必须设置，不能因为是隔夜就主观认为交易次数少了就忽略相关各类成本的存在，否则策略根本没有意义。
3、真如曲线这么好的牛逼策略模型，建议楼主把家里的房子全部抵押了，抡起胳膊，开干吧，股指期货市场就是你的银行，你的额策略模型就是你的印钞机。

东土豆

撒哈拉 发表于 2015-1-25 16:50
1、无论IF888还是IF000，建议采用2013年6月份以后的数据进行测试，毕竟这个时间点之前，股指期货刚上市，程 ...

谢谢你的指正。
该模型测试时，手续费设的：为成交金额的万分之2，滑点是没设。
如果你愿意，可以做1 手试试。

xdqh10180398

东土豆 发表于 2015-1-30 09:09
谢谢你的指正。
该模型测试时，手续费设的：为成交金额的万分之2，滑点是没设。
如果你愿意，可以做1 手 ...

中金所脱掉底裤挥刀自宫以前，即2015年9月之前，万二的手续费基本是可以包含了一定的滑点的，9月之后流动性枯竭，滑点的风险就大了些了。9月之后基本就不能自动跑模型的了。
从楼主2015年1月份的回测数据看，还是实在的，稍微觉得太神的就是最大回撤很少。如果持续跟踪研发了这么久，没有什么明显的大问题的话，我看就是可以放心跑实盘的，接受模型的亏损和瑕疵吧。

东土豆

xdqh10180398 发表于 2015-9-16 21:50
中金所脱掉底裤挥刀自宫以前，即2015年9月之前，万二的手续费基本是可以包含了一定的滑点的，9月之后流动 ...

由于日内平今的手续费太高，而本策略日内平仓的次数超过50%，所以这个模型现在没法跑

jiangyoudeng

一看就知道这个过度拟合了 不行，而且测试也不放滑点 骗谁了

fzzq71670238

到今天为止的测试结果再发一个看看