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期货中国6:系统化交易者,可以让赚钱的交易行为不断复制,但是市场波诡云谲,我们如何才能在高度随机的价格波动中寻找到非随机的部分,并每次都把它有效捕捉到变成盈利交易?
陈剑灵:我刚才讲了,我的交易其实并不是去捕捉那些非随机的部分,市场是随机波动的,要捕捉到它非常的困难,那么我是怎么做的?我们讲趋势跟踪,什么是跟踪?你跟踪一个人是怎么跟踪的?你不知道这个人上哪儿去,他有目的地,但是你不知道,所以我觉得跟踪不包含判断、预测以及捕捉到这些非随机部分的含义。你一直在跟,跟上了你就赢了,中间的折返、震荡所造成的亏损,这些都是必然的。
所以,我所做的东西,并不是为了寻找非随机的部分,当然我也在努力寻找非随机的部分,为什么这么说,怎么理解呢?我们假设说交易有几个部分组成:
第一,预测分析入场点,不一定非常准确,这只占交易成功部分的10%;
第二,出场点,这个很难,或许占成功部分的40%;
最后,就是资金管理,占50%。
其实,真正的交易,出场的变数很少,其实你把合理的出场管理和资金管理一定下来,你就没有什么可以改变的了。所以,剩余的10%(入场),我们还有余地,还需要去努力。当然,有些努力的寻找是徒劳无功的,但是我们要辩证的看待这个问题。如果你(出场和资金管理方面还不完善而)一味地去追求这些非随机部分,会造成你策略的不相匹配,因为你在追逐的是10%,而放弃了90%。我的进场方式是相对随机入场。 |
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