我从文华转到TB的过程(我也圈一个地啊)

sandboy2005

如何调用函数DATACONVERT?


在一分钟周期K线中,如何使用""DATACONVERT跨周期函数""""",请举例说明!!

真的还是假的,不能用啊!!!老大出来说明一下

yk1234

请参考nminS技术指标

Params
        Numeric N(3);        // N 分钟
Begin
        PlotNumeric("Open",DataConvert(Open,"min",N,"Open"));
        PlotNumeric("High",DataConvert(High,"min",N,"High"));
        PlotNumeric("Low",DataConvert(Low,"min",N,"Low"));
        PlotNumeric("Close",DataConvert(Close,"min",N,"Close"));
End

DataConvert(Open,"min",N,"Open");

sandboy2005

其功底相当厚实
老鼠你不要介意我转贴一下你的文章再注上我的心意

老鼠之期货程序化交易心路历程(一)指标篇
给作者留言 Post by 潘文清 on 2007-5-31 0:00:00 最后更新:2007-7-22 15:01:33 【评论:9】【阅读:2554】编辑
注:很久以前写的一篇烂文,现在再翻出来看的时候发现是多么的幼稚和可笑!网站刚刚开始运行,时间不多,就暂时一字不改的把它也贴上来,供大家一乐.

老鼠是在看了三年盘之后才开始程序化交易的,足足三年!!!（注：其实不算长了，在期货界１０以上不开窍的还Ｎ多啊）

从一开始操盘,就是严格的程序化交易,严格的原则交易,能够如此,可能也是看了三年盘的缘故吧,就好比老僧打坐.

老鼠认为,程序化交易大致包括三个:交易模型、交易原则、资金管理。在这里我仅仅想和大家谈的是交易模型，因为只有确定了交易模型，你才能够根据你的模型来确定交易原则和资金管理。我的交易模型是建立在文华财经的基础上的（注：我早期同样是建立文华上，但很多东西没有办法实施，多策略性根本谈不上，后来渐渐淡化去），虽然因为某些方面的原因还没有完全的使用文华的程序化自动交易，但是所有信号的给出都是建立在文华的基础上。（是的，同样如此我的金河系统同样如此）

对于交易模型的编制，老鼠大约经历了三个心路历程，今天和大家聊聊我的第一个心路历程：指标篇。

首先我们要确定自己的个性什么的到底是适合于短线交易或者还是中长线交易，通过这我们也就能够确定我们的交易系统是短线还是中长线交易系统，我所喜欢的是中长线交易系统()，这样就能够避开因为日内行情的波动对你的心态所产生的影响。

老鼠第一阶段的交易模型是建立在指标的基础上的，如均线啊，RSI啊，KDJ啊。。。。。还有自己写的各种指标，我相信很多朋友的交易模型的编制也是从这里开始的，从这里起步的。

我用各种软件测试了这个模型，盈利率很高的，用现在的文华来测试，8年盈利率是10000%，胜率平均85%，虽然比不上其他朋友写的利润奇高的模型，但是也应该算不错的了，当然我心里也很明白这个模型的缺点：

1，进场后我根本就不知道出场点在哪里。（按我现在的观点是出场决定进场，先知道怎么样出场才知道怎么样进场）（注：同样的问题，不具有可执作性，风险往往过大！！！不合现实持单）

2，进出场过于频繁，就算一个单边行情也要三四次才能够抓完。（按我现在的观点是一波行情能够一次抓完的绝对不用两次）(什么系统要进出场那么多，你不是绕不过整区啊)

3，这个模型并不上所有的品种都适合（我的观点是任何期货品种都有共性，但是也有他们的个性）

4，在盘整行情中损失巨大。

5，其他的一些在实际操作中不可预见的缺点。

用他做了一段时间操作，感觉效果不是很理想，当然有我可以预见的缺点，同时也在实际的操盘过程中碰到了好多新问题，当然也没有亏损，还稍有盈利，因为我是严格按照交易原则来做的，任何情况都没有让我改变主意！！！！其实我现在明白只要你能够严格的按照原则来做，根本就不会亏损，你根本就没有必要去预测行情，也根本没有必要去猜测庄家的心思，只要你能够严格的按照交易模型去做，而不管你的交易模型怎么样，那么你就永远不会亏损！！！请大家相信这句话。

我一直都在思索：

如何先确定出场呢？

如何判断盘整应对盘整呢？（现在过来了吧，老兄）

。。。。。

思索是一种痛苦，思索是一种孤独，我陷入了迷惘。。。。。。。

我有个特点，一是不到黄河心不死，二是对付迷惘期很有一番经验。我一直这样的认为，当一个人为某件事陷入迷惘的时候也是他进步最快的时候，如果你能够坚强的挺过这个时期，你会发觉自己在某个方面的能力会提高的相当快，这真是一个痛并快乐着的过程！如果你挺过去，你就会发现前面的道路是多么的宽广，你就会有一种莫名其妙的幸福的快感！但是如果你没能够坚持停过去，那以前你所做的一切所花费的一切努力和心血都会是白费！！我从对编程一无所知到能够成为半个高手甚至写出了一个很好的关于搜索引擎的中文分词程序就是这样挺过来的！我痛，但是我很快乐；我孤独，但是我内心充盈；我寂寞，是因为思绪在飞扬。。。。。。

很庆幸，这个迷惘期我终于挺过来了！！！

虽然经历了无数的不眠夜，但还是挺过来了，终于，解决了这个问题。(路都是一样走过来的啊，不过我是到别人的帮助，让我了解从另外一种方式去思考，解决了)

已经午夜1点了，很是疲惫，今天就写到这里吧，等什么时候有时间和心情的时候接着写：

老鼠之期货程序化交易心路历程(二)盘整篇


FreeBack:
2007-6-1 14:14:12 Post by 索罗斯  回复  引用  删除
写的很棒,!!!
希望尽快见到其于的两篇!
2007-6-4 10:48:02 Post by 等待  回复  引用  删除
那两篇哪 我等了多年了
2007-7-10 8:56:55 Post by 白马银枪  回复  引用  删除
使用系统交易，仅仅是严格执行，就能盈利，我觉得有些困难，以此推论，我们只要设定程序，让计算机执行就可以了，那我们能盈利吗？有财力这样做的人或机构很多，但是，没有听说这样能成功的，因为这里面有个问题，任何系统，在一段时间内都会盈利，如果时间足够长，行情走势的特点就会发生变化，系统就会失效。
不知道你是怎样看这个问题的。
2007-7-11 14:33:11 Post by pwqzc  回复  引用  删除
To 白马银枪:从理论上说,确实只要你能够严格的按照交易系统来进行交易,就不可能出现大的亏损,至于是不是能够盈利或者盈利多少就是你系统本身的问题,其实大家都应该知道,大部分投资者的亏损都是由于心态问题造成的.
2007-7-11 14:35:50 Post by pwqzc  回复  引用  删除
不好意思,因为我们这楼房电压太低,造成电脑经常重新启动,所以分成两段回复:你说的:因为这里面有个问题，任何系统，在一段时间内都会盈利，如果时间足够长，行情走势的特点就会发生变化，系统就会失效。其实很简单,两个解决办法:一是你的系统足够好,能够适用基本上所有的行情,二是追踪行情,不断修改你的系统去适应行情;

sandboy2005

2007-7-11 18:37:17 Post by 白马银枪  回复  引用  删除
我从事期货很短的时间就上系统交易的轨道，应该说对系统交易还是略知一二的，你说系统好就能长期赢利，我倒是怀疑是不是有这样的系统，国外对系统交易的研究大约是从上个世纪七八十年代开始吧，曾经风靡一时。我想，长期稳定赢利的系统是不存在的。这也是对你第一个解决办法的回答。这个结论是推论，因为不可能把所有的系统都拿来验证。
追踪行情，修改系统，这也是个难题，如果有了好的修改条件，能把系统修改的适应行情的变化，就达到了你的第一个解决办法的里说的了，那它就是一个足够好的系统。
这其实说起来是一个问题。
国之利器不可示于人，反之亦然，之所以在市面上流行，是因为它不是必胜的武器。
对于系统交易，我是这样看的，它只是一个工具，一个提高交易者综合素质（更多的是心理素质）的工具，当我们达到一定的水平后，一定要抛开它。岳武穆云：运用之妙，存乎一心。我认为这是最高境界吧，当然，真的到了这个境界，抛就是不抛，不抛就是抛，已经不拘泥与形式了。
见识浅陋，海涵。
2007-7-12 8:04:33 Post by pwqzc  回复  引用  删除
To 白马银枪:
真没想到你对程序化交易能有如此见解,佩服之极!
你对系统交易不是略知一二,而是有着很深的根底,但是似乎我们都没有谈论一个问题:就是我们为什么要进行系统交易?我们进行程序化交易的目的又是什么?
我想如果我们先讨论下这个问题再来回顾这里也许效果会好点.
恳请交流.
2007-7-12 12:01:24 Post by 白马银枪  回复  引用  删除
为什么要采用系统交易？我们进行程序化交易 目的又是什么？
其实开始用系统交易的时候，并没有考虑这个问题，开始的时候对系统交易的认识只是处在一个萌芽状态，脑子里也没有系统交易的概念，只是觉得交易该是比较有系统性，不要不同的操作之间产生逻辑性的矛盾，这也是对非系统交易方式的否定（这是对我个人来讲的），做的时间长了，对系统交易的认识也有了变化。可以说是一个渐进的认识过程吧。
我现在对期货诸种交易方法有一个结论：任何机械的交易方法，都不能长久盈利。包括基本分析，技术分析，东方的，西方的，甚至周易分析什么的。假如我的结论是正确的，那么在这样的情形下，我们怎么办？尺有所短，寸有所长，主要就在我们的应用上。
从博弈论和对策论的角度来看，系统交易就是一种动态状态下的对策系统(注：是有生命力)。从这个角度来说，我们不可能做到最佳策略，能做到次佳策略就很不错了，并且理论也是提倡我们以次佳策略为目标，因为作到最佳不现实。
人最根本的胜利其实还是人性的胜利，其他的一切，都是形而下了。在期货市场里，真的要能做到宠辱不惊，静观堂前花开花落，去留无意，漫看天边云卷云舒，要成功也不难。
你提出来的问题，或许你会有最好的答案，盼赐教。
2007-7-12 21:48:56 Post by 潘文清  回复  引用  删除
To 白马银枪:赐教谈不上,一起交流!我想这个问题不是一下就能够说清楚的,这一段时间我一直都在忙网站的事情,写代码写的我头都大了,从需求到界面,从数据库到逻辑,都是我一个人在搞,等忙完了这个事情我们再详细的交流好吗?不好意思啊,感谢你的信任!

[ 本帖最后由 sandboy2005 于 2007-10-7 23:59 编辑 ]

sandboy2005

我能够读出白马银枪在程序化交易上面的造诣以及疑惑.我也有一种与白马银枪一起探讨这个问题的强烈的冲动.
什么是程序化交易?我们为什么又要进行程序化交易?
对于什么是程序化交易,大师们给出了很多个定义,但我认为有点抽象和深奥,我自己对什么是程序化交易总结了一下:
程序化交易其实质是一种心态,一种在固定的时间,以固定的价格,用固定的仓量,进行固定的交易的一种心态!这其中固定应理解成预先设定.原文见也谈程序化交易是什么.
那么我们进行程序化交易的目的又是什么呢?对于这点,白马银枪说的非常的透彻:人最根本的胜利其实还是人性的胜利!
大凡做过期货的人都清除,人性的贪婪,希望,恐惧在期货市场中表露无遗!如果我们有做交易记录的习惯的话,我们对以往的交易进行总结分析的时候我们会不难发觉,我们亏损绝大部分就是因为我们的人性的弱点!而作为一个自然人,我们不可能去摆脱这些弱点,于是也就正如白马银枪所说的:它只是一个工具，一个提高交易者综合素质（更多的是心理素质）的工具，确实如此,程序化交易只是我们用来摆脱和克服自身人性弱点的一个工具罢了!于是也就有了我的第一个结论:使用程序化交易,如果真的能够严格执行,就能盈利;当然,这里的盈利不是说你就完全能够赚钱了,只是说你的交易会很稳定,你的资金情况会很稳定,不会出现涨上天去,跌入深渊的情况;
虽然程序化交易只是一个工具,但是程序化交易却又包罗万象,交易模型,经验模型,资金管理,风险控制,操作策略等很多方面,于是这也就引申出了长期稳定盈利的交易系统是否存在的问题.
我们进行了大约八年的程序化交易,这八年中,我们的年盈利率最小的也有20%,我从一做期货开始,就一直进行的是程序化交易,当然,这也得益于我独特的工作环境,我从来都没有碰到过白马银枪所说的:任何机械的交易方法，都不能长久盈利。包括基本分析，技术分析，东方的，西方的，甚至周易分析什么的。如果你真的认为任何机械的交易方法,都不能长久盈利,那么我分析可能是你的交易系统里面的某个环节出了问题,或交易模型,或资金管理.......其实这里面的机械二字说的非常好,我们做程序化交易就是要达到这个目的,彻底抛开任何主观的个人的东西,不带任何感情色彩;

在我们的交易系统中,我们对进出单的时间,价格,仓量.....等一切期货交易必须具备的东西我们都做了详尽的量化的规定,这也许就是我们为什么能够长久稳定盈利的一个原因吧.诚然,期货市场变化万千,我们也从来都没有停止过对我们的交易系统的改良,一般半年一次,但是我们修改的也仅仅是一些交易细节罢了,我们也知道交易系统不可能完美,不可能最好,但是我们能够把它做的更好!

相信白马银枪能够在期货市场中找到一条属于自己的盈利之道,也恳请能够和你更深的交流!

希望所有在期货市场中的朋友都能够找到一条属于自己的成功之道,您的成功,我会为您喝彩

sandboy2005

你的观点我基本赞同，之所以有分歧，是因为对一些细节沟通的不仔细，呵呵，天下大事，必作于细吧。
我们对于系统交易的要求是：长期稳定盈利。我觉得这么目标不会有分歧。但是，多长算是长期，怎么样算是稳定，因为我是从下而上设计系统的，肯定受样本的限制，虽然也有从上而下的东西，但那只是宗旨。
还有个问题就是对机械的理解，我想取其狭义的含义，就是计算机可以执行的交易。有些模型，计算机不能执行。
对于程序化交易，我觉得越简单越好，大道至简。我想在这一点上我们没有分歧。
我现在的主要方向是在修心，还没有真正的做到淡定，我觉得这个问题很难，比研究一套交易系统还难，不能对外物看淡，这不是道理的问题，是境界的问题，内心不定，不定不是摇摆，是不静的意思，别人看表面感觉很沉着冷静，其实内心的纷争感受的很清晰，没有那种澄明境界。
现在系统交易是我修心的拐杖吧，路漫漫其修远兮，但是我觉得有希望，吾将上下而求索。
你在这方面的心得，还望不吝赐教。
2007-7-16 10:41:16 Post by 老鼠粮仓之路  回复  引用  删除
我建议不要刻意的去修心,古人云:忘名忘利忘我,就如共产主义社会一样,只是一种理想境界,是达不到的!
不是我的境界有多高,钞票与MM足以把我征服,但是我确实没有去修心过,曾经有过很多朋友问我对行情怎么看,该怎么做,我从来的回答就是:我不懂期货,我根本就不知道行情会怎么样走,会往哪个方向走,我只是当时间与价格相配合的时候该怎么操作就怎么操作!也不是我谦虚,是真的我不懂期货,有次和朋友聊天他们谈论K线组合时什么红小兵,什么乌云压顶...听得我云里雾里,对于什么RSI,KDJ....什么指标都也不清楚,只是知道名字而已,也许正因为我不懂期货,也许正因为我从来都没有凭借自己的主观意愿下单过,我心中才没有那种躁动,只知道严格的按照预先设定的条件进出单.
也许凭借一个人的能力与修为无法达到那个境界,我建议还是团队操作吧.
个人愚见,仅博一笑!
2007-7-16 11:22:33 Post by 白马银枪  回复  引用  删除
谢谢。我会认真对待你的建议。
2007-8-24 23:17:39 Post by 索罗斯  回复  引用  删除
程序化交易最难的是找到全面量化的能长期行情中稳定盈利的交易系统.这里面一般要从长线出发.
其次,是否相信系统!是否执行了系统!
2007-8-25 9:12:32 Post by 索罗斯  回复  引用  删除
我们也从来都没有停止过对我们的交易系统的改良,一般半年一次,但是我们修改的也仅仅是一些交易细节罢了,???
能具体点吗?
2007-8-26 15:34:13 Post by 老鼠  回复  引用  删除
I'm sorry!
2007-8-28 7:18:36 Post by 静和  回复  引用  删除
   错了也要做，信任自己的交易系统！执行系统给出的交易信号指令！不考虑结果会怎样，谁能做得到？   至于交易系统的设计必须要和你自己的知识储备、心理承受力、资金的状况有强大的关联！所以说对于一般的交易者来说，每个人根据自己的情况设计出来的交易系统，都会不同，应该是融入自己的知识、心理和执行能力的东西。
    一个入点，两个出点，融入了多少的心智，就会得到多少！

[ 本帖最后由 sandboy2005 于 2007-10-7 23:54 编辑 ]

sandboy2005

// 以下为均线交易系统，5日均线上穿20均线为买入，5日均线下穿20均线为买出
Params        // 宣告参数定义
        Numeric Length1(5);        // 5日均线的参数值
        Numeric Length2(20);        // 20日均线的参数值
        Numeric Lots(1);                // 默认的交易数量，您可以通过公式计算来产生
Vars        // 宣告变量定义
        NumericSeries MA1;        // 中间变量，用来保存5日均线的值，因为CrossOver的输入参数需要序列变量，因此定义为序列变量
        NumericSeries MA2;        // 中间变量，用来保存20日均线的值，因为CrossOver的输入参数需要序列变量，因此定义为序列变量
Begin        // 宣告公式正文开始
        MA1 = AverageFC(Close,Length1);        // 求出5日均线值，并将值赋给MA1
        MA2 = AverageFC(Close,Length2);        // 求出20日均线值，并将值赋给MA2
        
        If(CrossOver(MA1,MA2))        // 当出现5日均线上穿20均线时买入
        {
                Buy(Lots,Close);        // 用当前Bar的收盘价买入，详细的Buy函数调用请参见帮助文件
        }
        
        If(CrossUnder(MA1,MA2))// 当出现5日均线下穿20均线时卖出
        {
                Sell;                                // Sell不用参数时会自动平掉所有仓位，详细的Sell函数调用请参见帮助文件
        }
End                // 宣告公式正文结束

sandboy2005

收盘价格突破5天均线,开仓,跌破5天线平仓;
收盘价格突破25天均线,开仓,跌破25天线平仓;
各平各的仓,不可乱平.

是这样解决

如果您希望两个交易指令不相互平仓，那直接开两个图表分别执行交易指令就可以啦！
你举例的交易指令除了参数还都是一样的。所以只需要更改两个图表中交易指令的参数就可以解决了。
操作步骤如下：
1、新建一个交易指令，假定命名为Demo:

[Copy to clipboard] [ - ]CODE:
Params        // 宣告参数定义
        Numeric Length(5);        // 均线的参数值
        Numeric Lots(1);        // 默认的交易数量，您可以通过公式计算来产生
Vars        // 宣告变量定义
        NumericSeries MA1;        // 中间变量，用来保存均线的值，因为CrossOver的输入参数需要序列变量，因此定义为序列变量
Begin        // 宣告公式正文开始
        MA1 = AverageFC(Close,Length);        // 求出均线值，并将值赋给MA1
        
        If(CrossOver(Close,MA1))        // 当出现收盘价上穿均线时买入
        {
                Buy(Lots,Close);        // 用当前Bar的收盘价买入，详细的Buy函数调用请参见帮助文件
        }
        
        If(CrossUnder(Close,MA1))// 当出现收盘价下穿均线时卖出
        {
                Sell;                                // Sell不用参数时会自动平掉所有仓位，详细的Sell函数调用请参见帮助文件
        }
End                // 宣告公式正文结束
2、编译保存该公式后，开两个图表，都加入该交易指令。一个图表的交易指令参数设置为5，一个设置为20。



问题1回复
这就相当两个毫无关联的交易系统组合在一起的效果，就好像有两个人[A和B]可以同时操作一个账户，A,B都可以在任何时候进行开平仓。
必然会出现A开的仓被B平掉，或者B想开仓，发现资金不够。所以，您在组合交易系统的时候，一定要知道每个交易系统会干什么，会产生什么关联。就相当于A和B两个人需要约定一下，A来管开仓，B来管平仓。或者其他分工，这样就不会乱啦。

问题2回复
我提供的是一个无任何实际意义的例子，所以，您不与拘泥于公式的条件写法。
比如开仓条件，先从单个条件写起。如果错误的讯号太多，则需要增加条件，过滤一些无效的讯号。
如果讯号太少，则说明您的条件太苛刻，也需要对条件进行修改。
平仓的讯号也是类似，唯一不同的是还需要加上一些止损的条件

[ 本帖最后由 sandboy2005 于 2007-10-8 00:26 编辑 ]

sandboy2005

如何进行增减开仓控制

能否在开仓前检测资产总额，比如盈亏20%时增减1手仓位？[

假定我们在当前持多仓盈利的盈利达到10%的时候在增仓一倍。其他的用法类似。

[Copy to clipboard] [ - ]CODE:
Vars
        Numeric ProfitRatio;
Begin
        // 前面的代码为建仓，平仓操作。。
        If(MarketPosition == 1) // 当前为多仓
        {
                ProfitRatio = ContractProfit/(AvgEntryPrice()*ContractUnit()*MarginRatio()); // 当前盈利比例=每手盈利/(每手的总价格*保证金)
                If(ProfitRatio > 0.1)
                {
                        Buy(CurrentContracts,Close);        // 再按照当前的仓位买入
                }
        }
End


CurrentCapital，AvgEntryPrice，CurrentContracts，ContractProfit等函数可获得测试时的资金，盈亏等数据。
然后进行后续仓位控制。

[ 本帖最后由 sandboy2005 于 2007-10-8 00:40 编辑 ]

sandboy2005

买卖信号为什么要一一对应呢？比如，你可以开仓、再加仓、再加仓，然后一次全平掉。这种情况下，3个开仓信号对一个平仓，怎么可能还会一一对应呢？
不同于其他的软件，TB交易指令中的信号对应关系完全是按照仓位来计算的，而不是简单的买卖对应。
例1：A信号在开仓2手，B信号开仓3手，C信号平仓5手。则A、B两个开仓信号对应于C信号。
例2：A信号在开仓2手，B信号开仓3手，C信号平仓4手，D信号平仓1手。则A、B都对应于C，B对应于C、D。