我从文华转到TB的过程(我也圈一个地啊)

sandboy2005

2、您把不同的交易指令放在一起，就是希望他们能够相互影响。否则，各自单独运行不就可以了吗？
开拓者平台的一个特点就是可以对各种交易指令进行组合。

sandboy2005

请帮我定做一个日内交易系统


另外，我只做日内，您能为我写一下我的交易思路吗：
1、开盘10分钟才开始交易，
2、在均价线（当日结算价）方向之上（下），只考虑开多（空），
3、突破当日早盘的最高价（或最低价）开多（空）仓，破均价线止损，否则持有，直到尾盘5分钟平仓，
4、盘中交易止损后，空仓，直到再次突破今日高（低）点，开多（空）仓。

sandboy2005

通过对资金管理来实现及时止损和止赢(最为关键一课)

sandboy2005

只有吃透海龟你才算是合格的系统交易者

sandboy2005

交易心理学问卷


目标是任何系统的关键部分，然而却很少有人会在这方面操心，如果你将要在市场中进行交易，那么在你开始之前先确切地决定一下你想实现什么样地目标，除非你知道了自己想要走地方向，否则是永远都不可能到达的。
    在国际上被公认为是交易心理学方面排名第一的大师、有15年的交易商和投资顾问经验的撒普先生的作品《通向金融王国的自由之路》中，他强调了对自己的充分了解和设立自己的目标，开发属于自己的交易系统的重要作用。
    在进入市场之前，我们是否想过要给自己开一个这样的清单,其中能囊括自己的时间、钱财、技术、市场知识、个人纪律以及情绪……评估一下想要实现什么样的目标、回报、可承受的损失。全面的认识自己可以减少进入市场的盲目，发掘自己，达到潜能，要记住成功交易的最重要因素就是——你。
    首先，认真的理清思绪，回答好以下问题：

1.你有多少资本？你每年生活需要多少钱？其中有多少必须来自你的交易利润？（为了生存必须赚取30 ％或者更多的人把自己放在了一个难以立足的位置，使他们的交易资本几乎没有增长机会。）

3.一天中在交易上能花多少时间？（这很重要！因为你可利用的时间量几乎决定了你该开发什么样的交易系统，那些有全职工作，每天只是傍晚看一下市场的人，必须也很明显要找一个非常长期的系统来使用。）

4. 在你交易时，可能有多少分心的事情？

5.你的电脑技能怎样？对统计学了解多少？

6.你对自己的市场知识如何评价?最好说一下你对交易机制的理解，是什么在推动市场，怎样低成本且有效地执行定单，你可能需要什么样的指标等。

7.你心理方面的优势和弱势是什么，特别是在交易系统的开发方面？

8.你在个人纪律方面的优势和弱势是什么？会不会变得很冲动，容易被交易中的兴奋情绪所左右；你是否有个人方面的冲突，也就是在你的工作中或者过去的交易经验中与你的家庭有了冲突；你是否经常会突然出现情绪上的问题，比如害怕或愤怒？

9.根据你的个人状况，你需要知道些什么，需要完成什么样的目标，或者在开始交易之前需要解决什么？你是怎样做到的？

     以上内容引自《通向金融王国的自由之路》希望上面这些问题能够对你有所启迪，在你开发一个交易系统之前，真的很需要先想一下所有这些事情。为什么？因为一个好的交易系统的精髓就是找到一个最适合你的系统。
    Tradeblazer可以帮助你更有效地找到并执行你的交易策略。它提供您先进的、独特的功能，通过系统交易的力量，就像拥有了超人助理帮你有效的执行你的战略。

pwqzc

sandboy2005

有时间恳请联系我

系统交易里面我有两句话:

1:裸体最美,简单最好

2:放弃小波浪比捕捉小波浪更能获取利润

pwqzc

忘记留名了

qq:156840268

http://www.yinuof.com
一诺操盘手网

sandboy2005

//------------------------------------------------------------------------
// 简称: sd
// 名称: sd
// 类别: 交易指令
// 类型: 多头建仓
// 输出:
//------------------------------------------------------------------------   
Vars
        Numeric lots(8);//精华在这里
    Bool szwy;
        Bool ssly;
        Bool sly;
        Bool sszwy;
Begin   

        
if (BarStatus == 2 )        
   {Lots=A_FreeMargin /(Q_AskPrice*ContractUnit*MarginRatio);
        Lots= IntPart(Lots); }// 取整
Else If(BarStatus<>2  )        
   {Lots=CurrentCapital/(Close*ContractUnit*MarginRatio);
    Lots=IntPart(Lots); // 取整
          }
//这是本例华部分,也是作者思想可取,一个好的交易者先首要件就是控制作风险.......

SZWY=(close<open)&&(close[1]<=open[1])&&(close[2]<=open[2]);
SSLY=(CLOSE>OPEN)&&(CLOSE[1]>=OPEN[1])&&(CLOSE[2]>=OPEN[2])&&(CLOSE[3]>=OPEN[3]);
SLY=(CLOSE>OPEN )&&(CLOSE[1]>=OPEN[1])&&(CLOSE[2]>=OPEN[2]);
SSZWY=(CLOSE<OPEN)&&(CLOSE[1]<=OPEN[1])&&(CLOSE[2]<=OPEN[2])&&(CLOSE[3]<=Open[3]);

// 开多条件
   IF(ssly and Time<0.144500 )               // 在四连阳形态的时候！在下根K线开盘价做多(注:每个人入场方式可以不同)
      Buy(lots,Close,True);
  

// 开空条件
   if(sszwy and Time<0.144500  )                 //在四连阴形态的时候！在下根K线开盘价卖空((注:每个人入场方式可以不同)
      SellShort(lots,Close,True);
if(szwy )
   Sell(lots,Close,True);

if(sly)
  BuyToCover(lots,Close,True);//这都关键性,别的系统所不能这样做
end

//------------------------------------------------------------------------
// 编译版本        GS2004.06.12
// 用户版本        2007/09/18 21:05
// 版权所有        dw53692
// 更改声明        TradeBlazer Software保留对TradeBlazer平台
//                        每一版本的TrabeBlazer公式修改和重写的权利
//------------------------------------------------------------------------

[ 本帖最后由 sandboy2005 于 2007-10-8 19:09 编辑 ]

sandboy2005

好不容易有个清静的周末，脑子也清醒多了。坐下了鼓捣了一阵子，2个小时后一个破程序被整理出炉，8月份至17日收益率118%，令人生厌的是收益中间回撤最高超过40%！感觉上好象可以通过仓位控制以缓解此现象，可还是不会编它。//*****这里讲了一所有人都关心话题回撤率

让我想到本论坛另外如何评一系统
一看 浮动赢亏！ 二看胜算！再看资金 回撤 ! 最后是总收益！
因为TB特有的强项,学习重点

"在测试多种商品的多种周期后,不少情况下都会出现利润的中途快速回撤现象,尽管最终利润还感觉比较满意.
而图表数据驱动程序指令的执行,始终让我这个初学者无法通过合并几个指令在一起,更不要提资产组合了,从而从某种程度上缓冲这个棘手的问题,我指的是交易系统测试功能可以很直观观摩研究,尽管可以通过手工进行复杂的处理.""

[ 本帖最后由 sandboy2005 于 2007-10-8 19:37 编辑 ]

sandboy2005

金河投资合作 15:38:27
老大你好
nopain 15:38:49
您好
金河投资合作 15:39:29
请问你一个问题，资金获利回撤如何做比较好
金河投资合作 15:41:05
系统指令名字

//用于整理产生空破后的追单，除了，一张单是高位一下就，不然不会亏的有跟踪目损
//例子如白糖805总是4000以下盘整如果白糖破4000后，追入白糖4005，但没有再破4005而且直拉4010
而后不断上来，现4030，后面回到4015又再上4050那么这时白糖要求只破4020就止盈离场，要如何写，就是要控制他的回撤，有这种方法：百分比就是4000-4030的获利的一半或都更少20%-50%，
金河投资合作 15:43:47
假如这里白糖是直接4050中间没有回调过，但我这里要求只他回调只要超过进场点到最高点只要回调超过10%就要离场怎么做呢？
金河投资合作 15:44:06
老大，你在吗？
nopain 15:44:41
稍等
金河投资合作 15:45:04
明白，老大叫等就得等！！1
nopain 15:45:22
跟踪止损阿。
金河投资合作 15:45:28
对啊
金河投资合作 15:45:39
如何编写呢
nopain 15:45:59
有现成的阿
金河投资合作 15:46:06
那里啊
nopain 15:46:06
SetPercentTrailing
nopain 15:46:14
系统函数。。
金河投资合作 15:46:32
有没有实例参考一下
nopain 15:46:50
帮助文件里面有详细介绍
金河投资合作 15:53:11
但要是行情一下子拉到4100那怎么，当我们4005进去，我们不知道行情会怎么，只是设定这个，
金河投资合作 15:53:52
跟踪止损功能触犯单不能实现“dante
你不是说不能实现吗
nopain 15:58:14
函数可以实现的
nopain 15:58:49
触发单里没有
金河投资合作 15:59:16
但他是已经知道获利多少，但我们进去不清楚获利多少如何办呢
nopain 15:59:53
这个是相对前期高点来进行计算的
nopain 16:00:10
您看没有SetPercentTrailing的帮助？
金河投资合作 16:01:41
SetPercentTrailing(2000,0.2,True); 当前所有持仓盈利在大于2000之后回落，当回落百分比达到20%之后，执行所有持仓位置的百分比回落平仓。（此时是计算所有持仓的盈利数）
这里的2000已经确定，但我们不知道行情到那里，怎么走，也许行只到4010就往下杀了，就不存在这个2000东东了
金河投资合作 16:02:02
这个可以变量吧？
金河投资合作 16:02:05
2000
金河投资合作 16:02:19
我用变量X代替可以吗
金河投资合作 16:02:53
而后计算进场价到最高价就可以是吗？
金河投资合作 16:03:15
这样可以吗，老大
nopain 16:04:32
你把第一个参数设置为0.1
nopain 16:04:51
只要开仓之后涨一点，条件就启动了
金河投资合作 16:05:40
明白，我试一下



""只是简单移植，未经详细测试。另外，跟踪止损方面直接组合一个TB的交易指令即可。不在该交易指令中描述""

[ 本帖最后由 sandboy2005 于 2007-10-9 16:18 编辑 ]