日内交易系统“模式”-与skywalker讨论有感

skywalker

原帖由 maodong 于 2008-5-9 08:35 发表


slpb兄对套利情有独钟，该不会是在机构做这项业务的吧？当然，那是机构的事情，离散户很远。散户只考虑自己能够做的。至于日内投机能否成功？当然有成功例子，而如何实现正是本贴所要讨论的。

我们应该承认，我们懂得太少，所以应 ...

不要把套利想得太神秘了，尤其是投机型套利。单边投机无法容纳大资金，日内不行，隔夜也不行。只有套利才能容纳大资金，所以有一大堆闲钱的机构都是做套利。整个市场中用在套利上的钱是做单边投机的几百倍，而且又是专业人士在做，市场影响力大，当然看起来套利是主流了。然而实际上套利的收益率要比投机差很多，它强是强在稳定、能容纳大资金。做投机一年赚5倍以上的比比皆是，做套利一年赚一倍都难得要死。

你先不用管套利，等你钱多到那个份儿上你自然就会考虑套利的。

skywalker

所以才叫投机型套利啊。

maodong

好了，让我们忘掉套利，回到日内投机上来。
我的问题是：
1、自动交易系统是不是一定是“试错”系统？还有其他模式吗？
2、手动操作的日内高手的高胜率操作模式能复制到自动交易中吗？

maodong

出错了当然止损，只是高胜率系统出错少，所以“看起来”不是试错系统。
他的一个特点是：交易次数少。很多看起来可行的机会都放弃了，只抓住最可能的机会。
问题是如何在程序中体现这一点呢？

maodong

减少次数不是目的。

当一个市场随着“成熟”（博弈方水平的提高，竞争的充分等），操作的难度会加大，在试错时出错会增多。为了自我保护，减少次数是一个不错的选择。

为了减少次数，加多过滤是最容易的想到的，只是众多过滤器间的配合比较考究。

skywalker

原帖由 maodong 于 2008-5-9 20:02 发表
好了，让我们忘掉套利，回到日内投机上来。
我的问题是：
1、自动交易系统是不是一定是“试错”系统？还有其他模式吗？
2、手动操作的日内高手的高胜率操作模式能复制到自动交易中吗？ ...

我倒是有另外两个问题：
1、一个“试错”的交易系统能赚钱么？
2、你有一个赚钱的系统么？

如果你对第一问题回答“是”，而对第二个问题回答“否”的话，那我建议你先从做试错系统开始。

maodong

就我个人而言，手动操作比自动操作效果好。

手动操作时，可以比较有弹性地选择机会，可以人为控制次数，可以减少很多错误。

广义而言，应该有试错的系统能够挣钱，问题是，我的行吗？
交易系统讲期望盈利，但是，期望值在这里是一个统计的概念，也就是说，要经过相当多的交易实践，最后统计结果表明它的期望值是多少。在此之前期望值只能是模糊的理论的。

而历史测试只能提供一些参考，或者提供一点点信心而已。这就是我想通过减少次数提高胜率的原因，因为在手动操作中，减少操作次数可以容易达到盈利。

slpb

to skywalker
请您拿出相关数据来说明问题好吗？如果您对我说的有怀疑您可以具体提出来，我把数据来源，和一些权威机构的研究结论可以发给您。但您拿不出什么数据就说我说的不对这就没法让人接受了。还有就是您的语气看起来很讨厌，就像什么都知道，您说的什么都对似的。大家都是平等的讨论问题，请您不要教训人，这样我会认为您缺少家教的。

maodong

原帖由 clmtw 于 2008-5-9 23:20 发表

这样思考的方向可能有问题. 原则上, 你永远不知道下一笔交易以亏损告终, 能赚取微粒, 或获取暴利, 因此原则上不应放弃每次交易机会 - 如果入场部位不是太uncomfortable的话.

不是思考方向的问题，而是要换个角度思考的问题。

这种讨论比较有意思，继续

maodong

先说说“盘感”

两个朝夕相处的人，一个眼神一个转身，另一个人就知道他要做什么。这就是“盘感”。
好像很神秘，其实它来自统计。通俗地讲就是见的次数多了就知道了。

如果用心盯盘，会发现盘面的性格生动而活泼，就像可爱的孩子，虽然时而高兴时而生气，但都是有迹可寻。而用指标来描述，则冰冷生硬得多。