我从文华转到TB的过程(我也圈一个地啊)

sandboy2005

1、SetStopLoss在测试中是判断High,Low是否达到止损价位。不会出现信号出现又消失的现象。
2、其他内建平仓指令和止损类似。这些指令也可以达到平仓的效果！

sandboy2005

实盘的时候，Close是指最新价，并不是真正意义的收盘价。

sandboy2005

这个问题已经讨论过很多次了，再重说一遍
1、延迟到下一个Bar发送，即走完了，下一个Bar出来第一个Tick才发单。对于实时性要求较高的系统效果不好。
2、使用High,Low,Open等进行条件判断，并按照条件满足时反向推算出委托价格进行委托。这是比较好的解决方案。比如，当价格上涨，条件会满足时，用High来代替Close进行计算。当价格下跌，条件会满足时，用Low来代替Close进行计算。但对于条件和上涨下跌无直接关系的话，只能用Open来进行判断。

sandboy2005

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518

原帖由 sandboy2005 于 2007-10-31 18:53 发表
1、SetStopLoss在测试中是判断High,Low是否达到止损价位。不会出现信号出现又消失的现象。
2、其他内建平仓指令和止损类似。这些指令也可以达到平仓的效果！ ...

经过测试，SETSTOPLOSS的确会出现信号出现又消失的现象。反复平仓。

518

原帖由 sandboy2005 于 2007-10-31 19:02 发表
小问题真多小问题真多小问题真多小问题真多小问题真多小问题真多小问题真多小问题真多小问题真多小问题真多小问题真多小问题真多小问题真多

个个都是要命的问题。
Q_这个函数最是滑稽。

nopain

原帖由 518 于 2007-10-31 19:06 发表


经过测试，SETSTOPLOSS的确会出现信号出现又消失的现象。反复平仓。

只有一种情况会出现您说的，那就是同一个Bar开仓，又止损平仓！
这个时候是比较开仓价及收盘价的差值，看是否满足止损条件。
这个时候是不能用High/Low来判断，因为不能确定High/Low是在开仓前，还是开仓后出现。
对于这种情况，要么开仓Bar不进行止损监控，要么只能按现在的方式。

nopain

原帖由 518 于 2007-10-31 19:08 发表

个个都是要命的问题。
Q_这个函数最是滑稽。

很多人喜欢用这些个滑稽的数据阿。没办法，只能支持。

sandboy2005

关于日线上做实盘


1，如果是盘中发出信号，收盘后可能不是信号，能不能这样处理：盘中有信号开仓，收盘后也是信号就留下，如果收盘后不是信号，就在收盘时平掉（如何才能实现）

2，如果盘中发出信号，延迟到收盘后进场，能不能在收盘前一分钟把单子下进去。（自动下，不能是手工下进去）

3，如果延迟到第二天开盘进场，那么收盘时会不会有信号，如果没有信号，第二天直接集合竞价进去有点太突然了。

future

问的好啊，怎么没有人回答啊