程序化交易——稳定操作

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出来一身冷汗，开着监控发现有两个单子不对，一查是10:30的K线按开盘价成交，一定是此时交易所还没有开盘，委托不成功，这个应该有方法避免的，可是还不会写。
不会的有很多啊，比如多策略如何避免同时双向入市自成交，return的用法，不同周期信号的调用，还从来没有编过A函数交易的公式，也没编过套利公式，data1和data2的意义和用法也没弄清，没有在公式中编过如何下单到不同的账户和从不同的账户中调用数据。

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回复 10# longlong88

听你说你的趋势跟踪策略是三均线。我在均线使用上面颇有心得。不知道你在优化的时候是用的多长时间的数据呢？ 我一般优化趋势策略的时候都是越长越好。平均为4年以上。得出的参数基本上不管再怎么优化都不会改变。使用时间也可以很长。

还有我就是想说，既然你已经使用趋势型策略。那么就一定要明白两点，1，趋势策略务必轻仓！最多不要超过百分之30、否则你的损失会非常大。导致你的心理不能承受。更别提相信自己的策略了。2一定要明白，趋势策略在震荡中几乎是必亏。虽然你可以加上很好的止损方法。但是还是很难完善。有得必有失。我们都知道，震荡过后就是好的行情。而如果震荡行情把你的信心击败了。你把交易停止了。那么只能眼睁睁的看着趋势流走。而自己的单子却没在场。

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非常感谢交流！我优化时选择最近一个较完整的合约进行优化，优化后的参数放在当前主力合约运用，效果继续很好的不多，说明行情的波动性变化了。想了想还是用长期数据优化比较好，能够获得适合品种波动特性的参数。以往过于拘泥短期资金的变化，反而由于参数的不合适导致资金表现更加不好，并且对策略的信心不足。
趋势策略在震荡中亏损的可能性比较大，根据各均线之间的关系和与走势的关系，增加不同的入市点和离场点，在一个系统内形成多周期入市，并在采取多品种策略时获取较多的对冲机会，应对震荡行情的效果会好一些。
趋势策略加上一些量化指标对品种选择进行甄别，可能效果更好一些。说到这里感觉人工干预在程序化交易中还是很有必要的，不是干预程序化交易的具体操作，而是干预程序化交易运用的品种、组合和时段，每一个进行程序化交易的人如果没有把策略运用到所有的品种中，而是选择一个或一组品种进行操作，有时调整参数，有时调整参数，其实就是对程序化交易的干预，这里强调的是增加一个程序化策略运用的时间窗口，当然进行干预的原则不是依据行情预测而是运用量化指标。比如ta，ru较长时期以来量化指标较好，趋势型策略表现均比较好，而sr、cf由于成交量明显下降，效果普遍不好。

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您是写来用于历史测试吗？（历史测试没法在日线上写收盘平仓，需要换更小的周期来实现。）
还是实盘交易？（用CurrentTime判断时间，用A_SendOrder发单。）
这两种的写法不一样
终于会了日线命令的编写。

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1.或者
2.
lh948 发表于 2011-12-23 10:48

也许知道了一点return的用法，也许出信号后交易所未开盘的应对需要用return重复发单直到成交

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If(Date!=Date[1] && High == Low ) Return; // 集合竞价数据的过滤
这个很实用

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OpenD(0), HighD(1),LowD(1),理解为日线的开高低，0是当天，1是前一天，如果没错也许close(1)是昨天的收盘价

uoou

去年11月，12月商品的确难做，

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使用春节假期测试的两个以往策略，其中一个稍加改进，进行不同的组合进行每日测试。组合包括：1、同一个策略应用于两个品种和另一个策略应用与另外四个品种，2、两个策略运用于一个品种，3、第一项综合起来。总共四个账户目前都有获利，不过今天上午时表现均不好，下午行情大幅运行，表现均很好。由此总结出跟踪趋势策略的三个要点：进去、拿住、出来。
趋势策略的致命伤就是行情盘整时反复止损，由于有比较有效的过滤器，使得止损幅度比较大，连续止损或者快速转向，损失较大。而趋势策略的本性就是拿住，只有在进去和出来上下功夫了，进去也几乎是不可躲避的，最可能控制的就是出来，尽可能减小止损的幅度，利用趋势策略唯恐踏空的天性再次入市，所以出来的技术就要讲科学了。

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想目前只有很少的可以用来测试的策略，总数太少了，需要加紧时间增加有效策略。包括：1、平仓反手策略目前2个，再增加一个，2、顺势策略目前2个，再增加2个，3、日内趋势性策略无，最少需要2个，4、日内短线策略无，最少需要2个，5、单向操作趋势性无，最少需要2个，6、单向操作日内短线无，最少需要2个。
要求第一，每个没有策略的项目尽快填补空白，特别是日内策略。第二，对效果不太好的策略进行针对性改进，第三，解决rb、zn使用各种策略效果均不佳的问题。