程序化交易——稳定操作

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在十一长假期间，测试了很多编写的程序化公式，最后根据效果和操作稳定性，最后选择了三均线顺势操作的策略，短中长期均线顺势排列入市，短期均线反向穿越中期均线平仓。选择5分钟K线效果最好，配合多个品种强麦、塑料、TA、豆油、螺纹钢，在1201合约的综合获利曲线达到近乎直线的盈利曲线。十一后运用在1205合约进行跟市测试，参数采用1201的接近最佳参数。结果在11月出之前盈利曲线比较令人满意，自11月中旬开始，操作出现不稳定，直至吞噬全部盈利然后步入拉锯期，虽然建立了不会出现连续巨亏的信心，但却不能做到稳定操作。

这一个春节长假，经过测试以往的其他策略，有些比较好一些，但仅仅是好一些而已，资金曲线从11月中旬以来振幅大，且升势明显缓慢，并且在多数合约上表现不佳。即便单独测试近两个月的K线图以求优化的参数，效果并不明显好过长期K线测试的参数。

也尝试了日内短线，有些合约效果不错，但多数合约效果不好，甚至稳定亏损，过于不让人放心。

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想说明什么？

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对程序化交易进行研究，以期在各种行情中都能获得比较稳定的收益。目前看采用跟踪趋势的方法对于比较大的行情比较容易获得稳定收益，但对于震荡行情或趋势不明显的行情或趋势较短转向较多的行情效果不好甚至是明显亏损的，对各种行情的适应能力较弱。也尝试使用双向交易的方法获得一定的对冲性，但效果一般或不太好，并且还没有找到适合趋势不明行情的策略。

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给大家都留点呼吸的空间啊， 趋势你也挣了，没趋势你也挣了，结果是你没有对手盘了。
开个玩笑， 祝你好运。

蔡宛宏

鱼与熊掌不可兼得

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这两天有两个进步，一个是把简单双向交易加上了持仓如果与较大趋势相反，则在收盘前平仓，盈利曲线好了很多，但还有很多品种的盈利曲线由于还有较大回撤而不能令人满意。最大的问题来自于止损幅度过大，如果出现连续止损回撤很大。需要考虑降低止损幅度。
另一个是有一个策略从长期看不错，但细分在波动较大的行情时效果好，在行情波动一般时总体效果不太好，只有个别品种还可以。今天试了一下缩短测试时间跨度，只测试10月以来的行情，效果明显好转，当然参数不同了。有些策略不论测试时间长短，都不能找出较优的参数，而这个策略居然能找到应对波动不大的行情的参数。看来测试要有针对性才能发现哪些策略适合哪些行情和不适合哪些行情。

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回4楼5楼，适应不同的行情也许是程序化交易的关键和难点，最大的问题是不赚钱可以，但会是亏。前期有盈利还好不过是大幅回撤，如果起始使用程序化交易时机不合适，会直接承受较大的风险。

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目前有两个疑问需要探讨，一个是跟踪趋势策略的对冲方法是什么，当然采用多周期多策略多个不相关品种会产生一定的对冲性，不过这在特定行情中比如前两个月的行情中，这种对冲性明显失效，这里所要强调的是有否针对性的方法对冲跟踪趋势策略。以前关注过震荡策略，不过没有找到具体的策略，也没有想通怎么入手编写。如果哪位有震荡策略能够提供，做个提示也好，非常感谢！
另一个是程序化交易与行情分析结合起来效果是否会更好。比如预测行情将是涨势，那么只使用多头策略是不是效果更好。这个没试过，需要试试。

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感觉参数宽容度大的策略效果比较好，参数宽容度小，适合的品种少，并且主力换月后效果沿用以往的参数效果明显不佳，而参数宽容度大，适合的品种多，参数沿用后虽不是最佳但也很不错。

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有一个问题很奇怪，就是玉米和锌，几乎所有的策略在这两个品种均遭遇滑铁卢。其他品种上表现再好的策略，遇到这两个品种，基本无意义。它们的波动很特殊吗。