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楼主: longlong88

程序化交易——稳定操作 [复制链接]

ggyyff

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41^#

发表于 2012-3-30 21:03:40 |只看该作者

回复 20# longlong88

我的趋势策略系统在rb 和zn上简直就是废了很奇怪其他的活跃品种同一套策略换换参数表现都还可以

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longlong88

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42^#

发表于 2012-3-30 22:47:58 |只看该作者

又做了多个策略，有通道波动初期波动中期波动回撤等多个策略，主要借助于均线和唐奇安通道，效果总体还不错，曲线很好看，但是用于模拟交易时问题就出来了。刚好遇上严重回撤，那个亏不是一点半点，资金图上不明显，主要是有前期的大幅盈利支撑，现在入市已经选了资金回撤后再入市，没想到回撤很猛烈。把资金图当做品种来做完全可行，只不过波段操作没能解决，新的难题。

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longlong88

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43^#

发表于 2012-3-30 22:50:39 |只看该作者

波段操作的策略设计已经很耗费精力，水平也只能是目前状态。下一步把重点放在日内交易上，再难也必须解决，华山一条道了。

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efrog

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44^#

发表于 2012-3-31 16:41:31 |只看该作者

建议检查波动率，当波动率过低时，禁止开仓。

上善若水，无欲则刚

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zzzlondon

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发表于 2012-4-2 16:11:32 |只看该作者

有些模型就是窄幅突破的

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yangxiyxq

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发表于 2012-4-2 20:10:11 |只看该作者

本帖最后由 yangxiyxq 于 2012-4-2 20:13 编辑

我也是做趋势的，实盘程序到今年3月22日正好运行一年，利润最高点出现在去年11月和今年1月（最高为60%左右），之后就一直在40%-60%之间徘徊。
（近两个月都是震荡，不过我还是有信心，程序在震荡期亏损并不是不可承受，坚持下去大趋势会出现的。）

楼主说的，有程序能够在强麦或者L等品种上运行，我很感兴趣。
目前我的几个系统能够盈利的品种只有强趋势的RU,CU ZN TA SR ，其他品种上效果都不行。
希望和楼主交流，大家也可以和我交流：QQ： 709815606。

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