程序化交易——稳定操作

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weekday==3

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前期思想过于混乱，规划一下。1、把当前的几个较好策略重估一下，形成组合策略。2、当前策略修改，主要还是屏蔽无意义入市单，并加强止损，甚至有些单子获利既出。3、寻找新策略，包括长期、日内、震荡策略，特别是运用于股指等波动较大的策略。

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本想依靠对策略增加过滤条件进行优化，结果发现过多的优化并不能很好地解决诸如连续亏损和无意义入市，即便是有一些作用，更重要的是总的盈利额明显下降，而且策略的适应性也降低了。现在在思考，过度优化以求提高胜率或降低回撤比例是否合适。风险总是需要承受，如果盈利风险比降低了许多，总盈利降低了，但如果想达到以前的盈利水平，只有提高单量，绝对风险并没有降低，这一点需要重新评价。

lnyuanming

顶··················

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一分钟求日线直接用AverageD就可以了

element

楼主不断学习进步的精神让人钦佩！

landwatcher

回复 10# longlong88


证明玉米和锌市场比较无序。或者人为操控迹象比较明显。。。。

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Average和AverageFC有什么不同呢？AverageFC是指FastCalculate,即快速计算。当这两个函数的第二个变量，即N个Bar是常量时，使用AverageFC,提高计算效率。当N是不确定的变量时，则必须使用Average，否则会出现计算问题。

系统里面类似的用户函数还有Summation和SumamtionFC

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趋势策略的最大弱点就是在盘整时会遭遇不断止损，解决的方法一直局限在更换策略和减小止损，更希望能够规避盘整行情，但效果均不明显，终于发现规避盘整的最好方法就是变换K线周期，用不同的周期规避不同的盘整，使大级别盘整变小级别周期波动，或者使小级别在大级别周期波动中消失。

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感觉确定方向的指标和入市依据的指标不同效果比较好，又要确定趋势，又要作为入市依据，这样的指标很多时候会显得力不从心。