5月开始股指日内程序化交易实盘测试

太极宗师

今天市场走的总算比较有秩序一点。不过与沪深300指数的70点波动区间相比，股指只有50点波动区间，小了20点之多，很少见，也导致盈利空间大大缩小。

4个模型给出的交易的次数均为2手，盈亏点数分别为-3，36，17，13 点，总共盈利63点，18780元，手续费1071元，净收益 17709元。后3个模型刚好在上午的最低点附近开空，有点可惜。不过反过来想想，谁知道行情后面是怎么走的呢，或许真的就一路下去了呢？ 第一个模型做多信号来的比较迟，所以赔钱了。

资金曲线：

SHLiang

守得云开见月明

太极宗师

这是目前组合的4个模型测试结果。

执行力

楼主的这个交易系统组合有没有在别的品种上做过跨市场外推验证？

太极宗师

执行力 发表于 2012-5-29 08:20
楼主的这个交易系统组合有没有在别的品种上做过跨市场外推验证？

在别的品种上测试过。由于交易次数比较多，手续费很高。只有铜因为是日内单边收费和胶因为日内波幅够大具有正的收益，但和股指的收益率差距较大。不如经典的均线系统或管道系统等等适应面广泛。

太极宗师

今天市场走势单边上涨，有利于程序化模型的获利。

4个模型给出的交易的次数分别为3,1,1,1手，盈亏点数分别为26，40，28，27 点，总共盈利121点，36180元，手续费824元，净收益 35356元。

资金曲线：

帆船

加油

太极宗师

今天股指小幅波动，少赔当赚。

4个模型给出的交易的次数分别为5,3,3,3手，盈亏点数分别为-10，-4，-1，-17 点，总共亏损33点，-9780元，手续费1922元，净收益 -11702元。

资金曲线：

BLUESGUITAR

关于TB的反手时候的情况我想问一下，假设我持有多单，平仓并且反手的时候，资金占用是不是这个瞬间需要两手的保证金？
也就是要有个报空单的瞬间

那是不是为了保证不出现保证金不足导致的先平仓再开仓的现象，一个策略要准备出两倍的股指保证金，楼主遇到过这种情况么？

是不是我要3个策略，得90万--100万保证金才能保证开仓和反手互相之间没有冲突？也请各位谈谈这个情况

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