5月开始股指日内程序化交易实盘测试

太极宗师

股指今天继续日内剧烈波动，程序化交易的模型获利困难。

5个模型给出的交易的次数分别为3，5，7，4，4手，总共23手，盈亏点数分别为-2，-2，-56，2，2点，总共亏损56点，-16860元，手续费2972元，净收益 -19832 元。

3号模型再次大亏，其他4个模型总体持平。看来3号模型非常不适应最近的行情走势。明天将会对参数做出调整。鉴于最近的行情走势非常反复，明天将减少一个模型运行。

资金曲线：

zzzlondon

3号模型能亏成这样也不容易。。。一天波幅40点能亏56点

种瓜得瓜

如果这种震荡市再持续20天，楼主还能坚持使用同样的模型和同样的头寸规模吗？

太极宗师

股指继续日内频繁上下波动，资金继续磨损。

今天减少1个模型，4个模型运行。4个模型给出的交易的次数分别为3，3，2，1手，总共9手，盈亏点数分别为-8，-35，-9，17点，总共亏损35点，-10560元，手续费1214元，净收益 -11774 元。

资金曲线：

太极宗师

种瓜得瓜 发表于 2012-5-24 19:28
如果这种震荡市再持续20天，楼主还能坚持使用同样的模型和同样的头寸规模吗？ ...

过去5个交易日亏损了10万了。这样的行情持续下去只能减仓。模型会继续使用。模型对应的参数是过去2年，1年和半年的最好参数，似乎也没有理由改变

这样的行情在过去2年都属于最极端的行情了，还会持续这么久吗？

BLUESGUITAR

最近我股指也亏损挺多，很煎熬，来顶下楼主   

执行力

有个问题想请教楼主，也想请教大家，对于日内行情来说，期指上市以来500个交易日的数据样本足够大了吗？

kspdjm

太极宗师 发表于 2012-5-24 23:50
过去5个交易日亏损了10万了。这样的行情持续下去只能减仓。模型会继续使用。模型对应的参数是过去2年，1 ...

是的，这个5月份，是之前股指2年里面最极端的一个月，希望楼主继续坚持。我也在坚持呵呵，回撤不比你小。

太极宗师

今天仍然赔钱。还好，没超过1万。噩梦般的一周总算过去了 ......

4个模型给出的交易的次数分别为5，3，3，1手，总共12手，盈亏点数分别为- 18，- 21，3，12 点，总共亏损24点，-7140元，手续费1608元，净收益 -8748元。

资金曲线：

BLUESGUITAR

楼主可否把你的模型测试报告以及曲线发上来看看，大家交流交流

我最近在这个阶段也是亏了一些，沪深300和IF价差比较大的时候确实很难做，过了这个阶段就好了