跟我改RangeBreak(清仓出金,过路TX们来踩死我,让我死了回的心

受伤的小鱼

漫步华尔街 发表于 2012-12-23 16:42
这里的测试结果，加入止盈止损了吗？

没有，其实我很大程度上认为止盈损就是一种拟合曲线的方法。

受伤的小鱼

受伤的小鱼 发表于 2012-12-23 16:03
同样，我再继续为该策略加上幅度止盈后，虽说绩效能提高一点点，但。。。。。。。又是拟合上加拟合了，不 ...

在做“拟合”之时，我首先想到的还是取一根均线，当均线的方向向上或向下时，我对突破的倍数有不同，正如前面一同学说的过度优化一样，想通过市场的变化而让程序在两个参数间做出选择，而尽管这样做对于历史数据能起到改观，那对于将来自己主观上还是认为仅仅是拟合而已，那我怎么办。。。。我只能清仓先。。。。。。。。不扯先，越扯越没信心！！！
虽说均线向上的ATR倍数小于向下的倍数，且离场同样均线向上的倍数大于均线向下的倍数，这符合我的初衷，但其实是过去的市场是这样的！！！！
所以我决定还是弃用这个手段！！！！

漫步华尔街

受伤的小鱼 发表于 2012-12-23 17:09
在做“拟合”之时，我首先想到的还是取一根均线，当均线的方向向上或向下时，我对突破的倍数有不同，正如 ...

优化得你迷茫，不敢用了，哈哈。知道优化是水中月吧？
我觉得你现在的问题很简单，把最原始的模型重新拿来研究他的交易理念，然后适当的+止盈止损。这个止盈利止损用你的方法，不过，不要优化，用中等程序的参数即可。
真的，尽量不优化，用经典参数，你一样可以干掉对手。

受伤的小鱼

漫步华尔街 发表于 2012-12-23 17:36
优化得你迷茫，不敢用了，哈哈。知道优化是水中月吧？
我觉得你现在的问题很简单，把最原始的模型重新拿 ...

嗯！的确如此！我也是把自己的曾经的心路历程以优化程序的过程写下来！！！
虽说我自认为自己所用的一些“手段”有一定的合理性（嘿嘿片面性居多），但我也知道其实这在市场面前啥也不是！！！！
我写此贴的目的其中一部分原因也是让新手们不要迷信好看的曲线！！！
还有就是当做兴趣反曲线做得好看些。。。。。。。。。。

受伤的小鱼

受伤的小鱼 发表于 2012-12-23 17:09
在做“拟合”之时，我首先想到的还是取一根均线，当均线的方向向上或向下时，我对突破的倍数有不同，正如 ...

而在采用另一种方法时，就象上面的TX说的，此模型的核心理念在于ATR，那么我对TR进行优化
于是
atrvlu的定义就是当。。。。。。。
还是直接贴代码吧。。。。。。
Params
Numeric atrlen(19);
Numeric aatrlen(19);
Numeric atrvlu(1.30);
Numeric atrvld(1.30);
Numeric atrvsu(2.50);
Numeric atrvsd(2.50);
Numeric stln(1);
Numeric stlfd(100);
Numeric stffd(100);
Vars
Numeric offs;
NumericSeries atr;
NumericSeries aatr;
Numeric uprail;
Numeric lorail;
Numeric lprice;
Numeric sprice;
BoolSeries entry01;
BoolSeries exit01;
BoolSeries exit02;
BoolSeries exit03;
BoolSeries exit04;
Numeric stlpr;
Numeric stfpr;
Begin
offs=MinMove*PriceScale;
atr=Average(h-l,atrlen);
aatr=Average(atr,aatrlen);
if (atr[1]＞=aatr[1]) uprail=open+atrvlu*atr[1];
if (atr[1]＜ aatr[1]) uprail=open+atrvld*atr[1];
if (atr[1]＞aatr[1]) lorail=open-atrvsu*atr[1];
if (atr[1]＜=aatr[1]) lorail=open-atrvsd*atr[1];

lprice=uprail+2*offs;
sprice=lorail-2*offs;
stlpr=Min(open,LastEntryPrice*(1-stlfd/1000))-2*offs;
stfpr=Max(open,lastentryprice*(1+stffd/1000));
entry01=high>uprail;
Exit01=low＜lorail;
exit02=low＜LastEntryPrice*(1-stlfd/1000);
exit03=MarketPosition==1 and BarsSinceEntry＞stln  and low＜low[1];
exit04=MarketPosition==1 and high＞lastentryprice*(1+stffd/1000);
if (exit03) Sell(0,Min(open,low[1])-2*offs);
if (MarketPosition＜＞1  and entry01 ) Buy(0,lprice);
if (MarketPosition==1  and exit01 ) Sell(0,sprice);
if (exit02) Sell(0,stlpr);
if (exit04) Sell(0,stfpr);
//if (time==0.1500) Sell(0,close-offs);
//Commentary("swag"+Text(CountIf (entry01 and exit01,CurrentBar)));
end
空头的程序就不写了，语句是是全对称多头的写法，也是因为想让测试报告好看，所以参数不一样，对了顺便提一下，对于空头的交易atrvsu和atrvsd的区别使模型效果带来巨变
顺便贴测试结果吧，刚下午在论坛上看到一TX贴的模型，单个我也拿不出手，我也找个压箱底的组合组合吧
但。。。都是历史而已。。。。。。。。。。

漫步华尔街

对的，你在生活中的性格可能过于追求完美，这是好事。
但是，在程序化交易这一块，追求完美却是很多人的坟墓，一个模型是不可能适应所有的行情的，总会有他的死穴的，不然通吃的模型（不包括高频）天理难容。
这时，最好的做法是发挥你的止损止盈功能。死撑这段时间，只要活下来，后面就会再次出现适合你的模型的行情的，这样，一个轮回，一个轮回，像经济危机一样，总会十几年来一次的，你觉得交易是不是也是这样呢？再想想？

受伤的小鱼

漫步华尔街 发表于 2012-12-23 17:55
对的，你在生活中的性格可能过于追求完美，这是好事。
但是，在程序化交易这一块，追求完美却是很多人的坟 ...

不一定哦，死无葬身之地也可能哦

漫步华尔街

关于RB的止盈，一定要慎重。

受伤的小鱼

漫步华尔街 发表于 2012-12-23 18:38
关于RB的止盈，一定要慎重。

怎么捏？？？？请指导！！！谢谢！！！！

受伤的小鱼

受伤的小鱼 发表于 2012-12-23 17:53
而在采用另一种方法时，就象上面的TX说的，此模型的核心理念在于ATR，那么我对TR进行优化
于是
atrvlu的 ...

第一个模型是OPEN开的
第二个模型就是刚才写的突破开仓的！！
下个星期有空再一步步写第一个模型！！！！