跟我改RangeBreak(清仓出金,过路TX们来踩死我,让我死了回的心

能不忆江南？

哈哈，不多说了，反正我能保证测试和实盘的差距只有一个点位，你的程序中使用了那些未来数据，结果是不可预料的

受伤的小鱼

受伤的小鱼 发表于 2012-12-23 12:36
在对其加止损代码前，先来看历史上的一个交易吧，
在看到这个信号之后，足以对此策略往死里踩了？？？？ ...

接下来的这个交易同样发生了诸如5.20的情况，如果提前止损，也可能也错失行情，

受伤的小鱼

能不忆江南？ 发表于 2012-12-23 12:45
哈哈，不多说了，反正我能保证测试和实盘的差距只有一个点位，你的程序中使用了那些未来数据，结果是不可预 ...

好吧，就不多说了，只是我想说一句，任何事都保证不了！！！

受伤的小鱼

受伤的小鱼 发表于 2012-12-23 12:47
接下来的这个交易同样发生了诸如5.20的情况，如果提前止损，也可能也错失行情，
...

在加止损代码前，我还是把多空的交易分开两个程序来写，我承认我所做的一切其最终行为目的其实是拟合曲线！！！举个例子，当5.20的情况发生，在这个过程中因为使用了多空不对称的参数！！！可能会达到对冲的结果！那么“提高最大使用资金的初衷”实现了。。。。。。。，那么先写多头的吧！！！
Params
Numeric atrlen(17);
Numeric atrvl(1.8);
Numeric atrvs(1.1);
Numeric stlfd(100);
Vars
Numeric offs;
NumericSeries atr;
Numeric uprail;
Numeric lorail;
Numeric lprice;
Numeric sprice;
BoolSeries entry01;
BoolSeries exit01;
BoolSeries exit02;
Numeric stlpr;
Begin
offs=MinMove*PriceScale;
atr=Average(h-l,atrlen);
uprail=open+atrvl*atr[1];
lorail=open-atrvs*atr[1];
lprice=uprail+2*offs;
sprice=lorail-2*offs;
stlpr=Min(open,LastEntryPrice*(1-stlfd/1000))-2*offs;
entry01=high>uprail;
Exit01 =low <lorail;
exit02 =low <LastEntryPrice*(1-stlfd/1000);

if (MarketPosition<>1  and entry01 ) Buy(0,lprice);
if (MarketPosition==1  and exit01 ) Sell(0,sprice);
if (exit02 ) Sell(0,stlpr);
//Commentary("swag"+Text(CountIf (entryl01 and entrys01,CurrentBar)));
end同样，因为语序的问题止损行为写在开仓之前，就等于说此策略的开仓BAR是不进行幅度止损的（晕死，4.3.2版本怎么一样的，先继续写先）
而在对止损幅度进行优化时，以结果论历史行情确实说明了“扛得浮亏，终成正果。。。。。。。。。”（这也是我从来不采用幅度止损的原因。。。。。。。于是我以后会说我从来不做交易。。。。。。）再次优化1，2，3个参数，抽根烟去先

受伤的小鱼

受伤的小鱼 发表于 2012-12-23 13:01
在加止损代码前，我还是把多空的交易分开两个程序来写，我承认我所做的一切其最终行为目的其实是拟合曲线 ...

再决定弃用幅度止损后，出于离场是最好的风险控制的考虑，于是决定在建仓N周期后价格低于前低出场

受伤的小鱼

1243
Params
Numeric atrlen(19);
Numeric atrvl(1.30);
Numeric atrvs(2.50);
Numeric stlfd(41);
Numeric stln(1);
Vars
Numeric offs;
NumericSeries atr;
Numeric uprail;
Numeric lorail;
Numeric lprice;
Numeric sprice;
BoolSeries entry01;
BoolSeries exit01;
BoolSeries exit02;
BoolSeries exit03;
Numeric stlpr;
Begin
offs=MinMove*PriceScale;
atr=Average(h-l,atrlen);
uprail=open+atrvl*atr[1];
lorail=open-atrvs*atr[1];
lprice=uprail+2*offs;
sprice=lorail-2*offs;
stlpr=Min(open,LastEntryPrice*(1-stlfd/1000))-2*offs;
entry01=high>uprail;
Exit01=low <lorail;
exit02=low<LastEntryPrice*(1-stlfd/1000);
exit03=MarketPosition==1　and BarsSinceEntry>stln  and low＜low[1];
if (exit03) Sell(0,Min(open,low[1]-2*offs);
if (MarketPosition<>1  and entry01 ) Buy(0,lprice);
if (MarketPosition==1  and exit01 ) Sell(0,sprice);
if (exit02) Sell(0,stlpr); 
//Commentary("swag"+Text(CountIf (entryl01 and exit01),CurrentBar)));
end
骂一句先，回贴内容中不能有中括号，搞了半个小时才贴上这段代码
搞来搞去原来是因为exit03=。。。。。。这句里的<号搞鬼

受伤的小鱼

受伤的小鱼 发表于 2012-12-23 15:13
1243
Params
Numeric atrlen(19);

同样，我再继续为该策略加上幅度止盈后，虽说绩效能提高一点点，但。。。。。。。又是拟合上加拟合了，不过先放上先吧，其实长期来说，如果说策略有效，这些所谓的其它“技巧”都是拟合曲线！！！
Params
Numeric atrlen(19);
Numeric atrvl(1.30);
Numeric atrvs(2.50);
Numeric stlfd(100);
Numeric stln(1);
Numeric stffd(100);
Vars
Numeric offs;
NumericSeries atr;
Numeric uprail;
Numeric lorail;
Numeric lprice;
Numeric sprice;
BoolSeries entry01;
BoolSeries exit01;
BoolSeries exit02;
BoolSeries exit03;
BoolSeries exit04;
Numeric stlpr;
Numeric stfpr;
Begin
offs=MinMove*PriceScale;
atr=Average(h-l,atrlen);
uprail=open+atrvl*atr[1];
lorail=open-atrvs*atr[1];
lprice=uprail+2*offs;
sprice=lorail-2*offs;
stlpr=Min(open,LastEntryPrice*(1-stlfd/1000))-2*offs;
stfpr=Max(open,lastentryprice*(1+stffd/1000));
entry01=high>uprail;
Exit01=low小于lorail;
exit02=low小于LastEntryPrice*(1-stlfd/1000);
exit03=MarketPosition==1 and BarsSinceEntry>stln  and low小于low[1];
exit04=MarketPosition==1 and high大于lastentryprice*(1+stffd/1000);
if (exit03) Sell(0,Min(open,low[1])-2*offs);
if (MarketPosition！=1  and entry01 ) Buy(0,lprice);
if (MarketPosition==1  and exit01 ) Sell(0,sprice);
if (exit02) Sell(0,stlpr);
if (exit04) Sell(0,stfpr);
//Commentary("swag"+Text(CountIf (entry01 and exit01,CurrentBar)));
end
天呐，被这个<>东西头啊搞大起来
基本是来说，幅度止盈损都无效，但要不要，得要，就是你要多少设多少，而不是拟合曲线给出来的多少是多少！！！
虽然说我主观上这么认为，而如果真在实盘过程的话，我却似乎肯定自己会去选拟合好后的参数，那么继续拟合吧。。。。。（所以我清仓有一部分原因也正是我觉得自己跳不出拟合这个框框，路过的同学敬请说一下对于此的看法）

漫步华尔街

思路是对的，但是真的有点过滤优化了，相当在用一个变动的参数在跟随变动的市场，两个参数互追逐，结果是，模型和市场行情在玩捉迷藏的游戏，何不守株待兔？

漫步华尔街

受伤的小鱼 发表于 2012-11-28 02:52
以下是TR的取值为前1日的H-L,下轨系数为0.64下轨0.64，顺便带一句，我用于优化的计算机是双至强X5460*的CPU ...

这里的测试结果，加入止盈止损了吗？

受伤的小鱼

漫步华尔街 发表于 2012-12-23 16:37
思路是对的，但是真的有点过滤优化了。

我知道这个问题，但是如果实盘的话，不优化又不会去用
总是感觉技术分析这东西不靠谱
我想说的其实优化不会比不优化差，但优化在今后的过程中肯定也会比优化的测试报告差
于是我清仓出金了