跟我改RangeBreak(清仓出金,过路TX们来踩死我,让我死了回的心

lanchongms

受伤的小鱼 发表于 2012-12-23 02:38
当时写这个程序时就是因为看了百度文库里一篇关于ATR的文章，新手TX们可以去搜搜，我也记不清具体怎么说 ...

呵呵，今年8月份，白糖一次滑了100多个点~

天空之城

好帖，支持一下。

flyfish

楼主微博里前几天不是说有15个股指策略嘛？怎么这么快就要放弃了？

受伤的小鱼

flyfish 发表于 2012-12-24 15:04
楼主微博里前几天不是说有15个股指策略嘛？怎么这么快就要放弃了？

清仓了其中两个帐户，轻松一下先，我知道自己放不下的，但对于交易总是很悲观，所以真是有点希望过路TX直接把我踩死！！！！
说16个策略是夸张了些，9个策略，不同的参数！！！不过因为都趋势型策略！！！应该说都是共性的！！！
今天我再写一个股指的策略吧！！！
写的过程中我照样会扯些东西！！！
最终扯一下我对于技术分析的理解吧！！！

受伤的小鱼

受伤的小鱼 发表于 2012-12-23 18:44
第一个模型是OPEN开的
第二个模型就是刚才写的突破开仓的！！
下个星期有空再一步步写第一个模型！！！！ ...

还在读书的时候，那个时候学校边上有个证券交易所，听说炒股的人有许多神话。。。。
冲着神话。。。。。。。我去买了本书。。。。
里面有说到K线，我也记不得是怎么说的了。。。。。
不过有一句记得清楚：K线是由H，C，L，O画出来的
什么H代表了市场的什么，C代表什么了，L代表什么了，O代表什么了，上影，下影，阴线，阳线，于是
什么H-C代表空方能量，C-L代表空方能量，啥试探，啥反击，
一头雾水啊。。。。。。。。不扯先，引用句《漫步华尔街》里的话：“技术理论只会使准备提供和销售技术服务的人发财，或使经纪人商行获利。这些商行之所以雇佣技术专家是希望他们的分析有助于鼓励投资者进行更多的买进卖出交易，从而为商行带来更多的经纪业务。”
这个模型的想法也就是这样，当多头能量大于空头能量时做多，反之做空。。。。。。引用技术分析的话，说得好听些吧（能总得复杂些吧。。。。）
当N周期前的多空能量的比值大于M周期的比值的平均值时，定义为趋势生成，那么价格按趋势方向行进？？？？？？？？？？？？？？
我就在IF000@K15M上只写多头吧（怕空头写的太好看，害了新手），不过为了让资金曲线能中看些（真矛盾），写成日内的吧！！！！
Params
Numeric EntryT(915);
Numeric ExitT(1500);
Numeric powmode(0);
Numeric powlen(18);
Numeric apowlen(18);
Vars
Numeric offs;
Numeric lpow;
Numeric spow;
Numeric stlprice;
BoolSeries entry01;
BoolSeries exit01;
Begin
IF (K<j) Return;
offs=MinMove*pricescale;
if (powmode==0)
{
spow=h-c;
lpow=c-l;
}
if (powmode==1)
{
spow=o-l;
lpow=h-o;
}
if (powmode==2)
{
lpow=(c-l+h-o);
spow=(h-c+o-l);
}
if (powmode==3)
{
if (c> o) {lpow=h-o;spow=Max(h-c,o-l);}
if (c< o) {lpow=Max(c-l,h-o);spow=o-l;}
if (c==o) {lpow=c-l;spow=h-c;}
}
if (powmode==4)
{
if (c> o) {lpow=h-o;spow=min(h-c,o-l);}
if (c< o) {lpow=min(c-l,h-o);spow=o-l;}
if (c==o) {lpow=c-l;spow=h-c;}
}
if (powmode==5)
{
if (c> o) {lpow=c-l;spow=min(h-c,o-l);}
if (c< o) {lpow=min(c-l,h-o);spow=h-c;}
if (c==o) {lpow=c-l;spow=h-c;}
}
if (powmode==6)
{
if (c> o) {lpow=c-l;spow=Max(h-c,o-l);}
if (c< o) {lpow=Max(c-l,h-o);spow=h-c;}
if (c==o) {lpow=c-l;spow=h-c;}
}
//因为我自己一头雾水，所以写了七种表达式来定义多空能量！！！！！至于哪个合理呢！交给优化吧！！！（其实是结果论证合理，实际都是瞎扯蛋）！！！！
pow=Average(lpow,powlen);
spow=Average(spow,powlen);
entry01=lpow/spow/Average(lpow/spow,apowlen)>1;
exit01 =lpow/spow/Average(lpow/spow,apowlen)<1;

if (entry01 and time大于entryt/10000) Buy(0,open+offs);
if (exit01 ) Sell(0,OPEN-OFFS);
if (time==exitt/10000) sell(0,close-offs);
End
嘿嘿！！！放个未来先！！！！！YY一下！！！上教堂感恩去先！！！！！！！！！回来再写！！！！！！！！！！！

受伤的小鱼

受伤的小鱼 发表于 2012-12-24 18:40
还在读书的时候，那个时候学校边上有个证券交易所，听说炒股的人有许多神话。。。。
冲着神话。。。。。 ...

回了，继续扯，取个收益风险比最高的powmode==6开始改吧，先去优化两个周期参数！！！
6不行，取2来！！！。。。。。。。。。。。
Numeric EntryT(915);
Numeric ExitT(1500);
Numeric powlen(18);
Numeric apowlen(18);
Numeric K(1);
Numeric J(1);
Vars
Numeric offs;
Numeric lpow;
Numeric spow;
Numeric stlprice;
BoolSeries entry01;
BoolSeries exit01;
Begin
IF (K<j) Return;
offs=MinMove*pricescale;

//if (c> o) {lpow=c-l;spow=Max(h-c,o-l);}
//if (c< o) {lpow=Max(c-l,h-o);spow=h-c;}
//if (c==o) {lpow=c-l;spow=h-c;}
lpow=(c-l+h-o);
spow=(h-c+o-l);
lpow=Average(lpow,powlen);
spow=Average(spow,powlen);
entry01=lpow/spow/Average(lpow/spow,apowlen)大于K;
exit01 =lpow/spow/Average(lpow/spow,apowlen)小于J;
if (entry01[1] and time大于=entryt/10000 and time小于exitt/10000) Buy(0,open+offs);
if (exit01[1] ) Sell(0,OPEN-OFFS);
if (time==exitt/10000) sell(0,close-offs);
End
接下来的优化数据源截止到2012.12.01，手续费万一！！！看看优化后的结果能不能得到1205和1214的行情！！！！！！！！！！！！

受伤的小鱼

受伤的小鱼 发表于 2012-12-24 20:56
回了，继续扯，取个收益风险比最高的powmode==6开始改吧，先去优化两个周期参数！！！
6不行，取2来！！ ...

在对周期进行优化之后，于是用了一个所谓的阀值。（反应到过程其实是过滤了某些所谓的趋势不明朗的开仓，什么话嘛，就是拟合嘛！！！）
即代码里的开平仓条件里的比值达到某个值时“确认为趋势生成”！！！其实我在写这个过程中加入c[1]>o[1]都会“拟合“不少，但最终没用，什么话嘛c[1]>o[1]能代表啥！！！！
优化进行中。。。。。。。。。。

受伤的小鱼

受伤的小鱼 发表于 2012-12-24 21:19
在对周期进行优化之后，于是用了一个所谓的阀值。（反应到过程其实是过滤了某些所谓的趋势不明朗的开仓， ...

经过反复优化，说得好听点，“寻找历史规律”！！！因为书上说的历史是可以重演的嘛！！！！
Params
Numeric EntryT(945);
Numeric ExitT(1500);
Numeric powlen(14);
Numeric apowlen(39);
Numeric K(1.19);
Numeric J(1.17);
总算出来了个这么个参数！！！

受伤的小鱼

受伤的小鱼 发表于 2012-12-24 21:31
经过反复优化，说得好听点，“寻找历史规律”！！！因为书上说的历史是可以重演的嘛！！！！
Params
Nume ...

可以看到12.1日前连续回撤，顺便再去看看1205和1214有了没！！！！
截图累。。。直接复制测试报告里的吧
2012年11月        (4755.43)
2012年12月        45012.25
应该是有了！！！！！！！！！！！！！

受伤的小鱼

受伤的小鱼 发表于 2012-12-24 21:44
可以看到12.1日前连续回撤，顺便再去看看1205和1214有了没！！！！
截图累。。。直接复制测试报告里的吧
...

好了，至此！！！进行下一步拟合！！！！！
说实话，我在把此策略用于实盘前优化的很“累”了！！！但为什么我会乐此不疲呢，用开玩笑的说法就是当是玩游戏吧！！！！！怎么才能通关！！！因为游戏剧情其实已经在那了！！！！！！！
再扯些所谓的理论的话吧！！！
既然技术分析的假设价格按趋势行进！！！
既然历史会重演！！！
如果我有了这个信仰！！！那么是信仰支撑我再累也会优化下去？？？？？？是吗？？？？
最后，其实我是贪婪！！！！！！！！！！！！！！！！！