跟我改RangeBreak(清仓出金,过路TX们来踩死我,让我死了回的心

陈九

个人不懂这些。只是优化是需要的，至少在一段时间内还会按这样的概略运行。排序以回撤小，利润高，胜的多参数为原则。当然你自己又加了过滤效果好的话就更好了。同时也要防止过滤后效果变差。你说的不错，模型要有效果，前提是要有趋势行情，否则怎么搞都不行。而且你也发现的，搞的灵敏了，虽然有时开平的会及时些，但同时止损的时候就多了。迟钝些，开平会错过不小的价位但也少了很多止损。2者比较，最终效果却还是迟钝版的利润高是吗

陈九

优化就是去切合历史波动，虽然不能保证以后的情况，但起码是到目前为止还能适合，那么只要这个品种不发生较大的改变，根据惯性原理，可推测这些参数还可以再以后一定时间内有效。这个其实是很难搞的，毕竟谁都无法知道以后的走势。我想只能这样理解了

受伤的小鱼

受伤的小鱼 发表于 2012-12-1 22:27
同时对出场时另加了一条均线，
maco=average(close[1],macolen);
If(MarketPosition!=1 && il1  and GetG ...

PS：优化其实是对每个系数进行运算，在这个过程中，比如哪某两年来说，有可能会是去比较两个已知的年份的数据，而取其中一个偏好而不太影响另一个年份的系数，说不清楚，反正优化必定是拟合曲线的一种，包括我所对RB进行的所谓“改良”就是去拟合曲线
那么看看拟合历史之后去交易的2012吧：
结果如下图由于我是在原来公式上修改，以及2012年初的平仓盈利没有了，所以用铜的系数回测的结果与前面贴出的有不致）
同样，优化得来的系数居然依然比用铜的系数要差
但是，却明显要好于刚才采用0.27所得的结果
PS：对于这样的结果，童鞋们不妨思考下优化到底能带给我们什么？
我认为，只能让我们认识到过去的行情，但对于将来。。。。一句话，行情说了算，不是我们的能力所能怎么样的
就比如我刚才下调上移上下轨的行为，其实是因为我初用RB是发现每年的最优上下轨优化出来都不一样，然后想到由于每年行情的不一样，于是我想到就市动态调整上下轨。
也是因为这样动态调整虽说有效，但在2012还不及用铜的很系数来做！！！！！
所以对于整个2012，用过去优化的系数，甚至不及用铜的系数!
一句话，行情决定！！！过去的优化拟合得来的完美曲线是不可能完全复制的。那有没有可能做得好些呢？
应该能，但我们必须跳出优化，拟合曲线这个框框
我们在这个投资组合中如果有大连的M又将会怎么样呢？？？？
今天先聊到这，将RB就这样简单用于M的以往，会有好的时候，也会有一团ZAO的时候
但就简单的用于2012可能就会比较好，为什么呢，有行情呗？？？那么在2012年初的时候我们能预判到M会出行情不！！！肯定能呗，至少有50%的概率嘛！！！！
那么看看在以往，RB在M上的表现！接下来的回测以2012年前的M例，我再来改RB，同样我也会乱来 :sleepy: :sleepy: :sleepy: :sleepy: :sleepy:

受伤的小鱼

受伤的小鱼 发表于 2012-12-2 00:55
PS：优化其实是对每个系数进行运算，在这个过程中，比如哪某两年来说，有可能会是去比较两个已知的年份的 ...

这是经优化后用RB用于M的绩效，
2005年        68070.00
2006年        (8810.00)
2007年        50920.00
2008年        214790.00
2009年        66300.00
2010年        67200.00
2011年        42700.00
其系数如下：

受伤的小鱼

受伤的小鱼 发表于 2012-12-2 16:14
这是经优化后用RB用于M的绩效，
2005年        68070.00
2006年        (8810.00)

同样解释一下TRLEN的取值为4，因为代码中
if (trlen==1) tr=hd1-ld1;
if (trlen==2) tr=Max(hd1,hd2)-Min(ld1,ld2);
if (trlen==3) tr=Max(Max(hd1,hd2),hd3)-Min(Min(ld1,ld2),ld3);
if (trlen==4) tr=Max(Max(Max(hd1,hd2),hd3),hd4)-Min(Min(Min(ld1,ld2),ld3),ld4);
所以4是我优化得来的，等会儿再谈其它的系数，对了，上述绩效并未对ATR及时间止盈损周期做优化，那么看优化得来的系数去交易2012的结果
2012年1月        (600.00)
2012年2月        3070.00
2012年3月        3330.00
2012年4月        (17250.00)
2012年5月        7420.00
2012年6月        4320.00
2012年7月        12980.00
2012年8月        8190.00
2012年9月        650.00
2012年10月        11730.00
2012年11月        9740.00
PS1：很多做交易的人都会有听过这么一句话：“大道至简”（一根均线打天下倒真适用），甚至将其用于程序化交易中，我想说的是理念的东西可以简，但决定趋势性交易策略的生命的其实并不是那些所谓的大道至简，如果简单的把RB应用于M，其在2012年是得不到这样的绩效的。
PS2：顺便我也说个简的理念吧：该跌不跌即是涨。回想201206时其它商品的猛跌，而M却那么的抗跌，如果那个时候将我们优化过后的Rb的系数加载于M，又会是怎么一个结果呢！！！
PS3：然后再说一句：该涨不涨即是跌，回想M暴涨时，P和Y的表现，把RB加载于P和Y又或会是什么样的结果呢！！！（说实话，在加载之前我肯定会先去拟合过去的曲线）

受伤的小鱼

受伤的小鱼 发表于 2012-12-2 16:23
同样解释一下TRLEN的取值为4，因为代码中
if (trlen==1) tr=hd1-ld1;
if (trlen==2) tr=Max(hd1,hd2)-Min ...

numeric upraithuma(.42)://均线向上时上轨突破阀值
numeric uprailthlma(.31);//均线向下时上轨突破阀值
numeric lorailthuma(.45);//均线向上时下轨突破阀值
numeric lorailthlma(.47);//均线向下时下轨突破阀值
在分析优化得来的这4个系数之前，我先瞎扯一些别的，关于风险和收益的，关于资金管理的
前面提到，我在测试2012的M之前并没有对ATR及时间止损做优化，当然优化后对2012年前的行情必然是会起效果的
但同时优化后的结果在2012的绩效却变差
PS：止盈损是对于风险的管理，降低风险是以付出利润为代价的，如果说一种止盈损的行为带来了整个效益的提升，那么我认为这在将来是不可复制的，也就是说在对历史做优化时应该说这种行为是拟合了
那既然是拟合的东西我们还要不要。。。。。。我说要，因为这是控制风险的，其实我还是想说，拟合并不可怕。如果长期在这个市场呆下去，那么他终究会是有益的，止盈损来自于积累。。。。。。。
前些时间曾经在群里，一位朋友提到他说他今年将会把ATR止盈损的倍数放大，下面我拿IF000的15分钟拿来说说吧，这是一个基于DT改的策略，ATR的优化系数取了历史最优值，在这波下跌的行情中，历史的最优ATR止盈损值被触发4次
要知道过去这样的ATR在历史上别提有多好，他能复制吗？（我认为能，行情说了算..................)

受伤的小鱼

受伤的小鱼 发表于 2012-12-2 17:12
numeric upraithuma(.42)://均线向上时上轨突破阀值
numeric uprailthlma(.31);//均线向下时上轨突破阀值 ...

同时放大ATR倍数看看吧
PS：跳出优化的框框是很重要的，你看，我那个朋友就做到了
而且历史的最优值其实大家都知道，是会被人利用的，或许这在前面的那张图上就可以看到1.2。。。。。。。。。我又YY了，但有那么巧吗？？？
我是想说任巧合的事，其背后一定是有成因的，就象技术派的假设前提之一：历史会重演的。

受伤的小鱼

受伤的小鱼 发表于 2012-12-2 17:42
同时放大ATR倍数看看吧
PS：跳出优化的框框是很重要的，你看，我那个朋友就做到了
而且历史的最优值其实 ...

既然说到技术派的假设，前几天上海中期的头脑风暴上，主持人孟一在说几种交易的模式时说到：
基于价格的交易，其有效性是有价格本身去验证的，并说X由X去验证的东西，其逻辑性值得怀疑
我想说，“价格包含一切”这也是技术分析的假设前提之一，如果做技术分析的人，连这点都怀疑，等于就是违背了自己的信仰。（当然我承认，技术分析啥都不是，本来就是自说自话的东西，包括我啥也不是，他说我是陈总的托，所以我拿他来说事儿。）
扯多了，先吃饭，资金管理也先不扯了，吃饭。。。。。。。回来继续改RB

受伤的小鱼

受伤的小鱼 发表于 2012-12-2 18:25
既然说到技术派的假设，前几天上海中期的头脑风暴上，主持人孟一在说几种交易的模式时说到：
基于价格的 ...

numeric upraithuma(.42)://均线向上时上轨突破阀值
numeric uprailthlma(.31);//均线向下时上轨突破阀值
numeric lorailthuma(.45);//均线向上时下轨突破阀值
numeric lorailthlma(.47);//均线向下时下轨突破阀值
前面有说到，我的原意是想在均线方向向上时向下移动上轨，让RB早点进场，并向下移动下轨。均线方向向下时则反之。
而事实情况是这组系数，均线向下时他反而下移了上轨，并且下移了下轨，这个我的原意是不合的。
那么这是什么原因呢：
1、是不是因有根长周期均线此时他是向下的？那么这样的参数体现了逆小势，顺大势？？？
2、是不是因为在弱势情况下，我即使把上轨下移也无妨？？？
3、我认为最大的可能其实就是拟合曲线了
但拟合曲线的行为其实并没有影响其在2012取得收益。
由此，我似乎觉得所谓弱势强势其实只不过是自己下得定义，他在何时会转强，又或我们经常说的突破系统的假突破之类的，其实也不过是你云我云，其实根本就不是那么回事儿？？？？？
既然所谓的上下轨移动其实也不是怎么一会事儿，我就让他乱来吧，于是我在RB里面定义了一个参数
numeric ADJ （0）;用于上下轨移动的调整方式
对了，在这之前，我对氛围的定义只时将不再以均线做为参考（个人认为均线系统最易拟合曲线）。
于是我对RB的氛围定义采用了另两个变量：
LPOW=C-L；//多头能量
SPOW=H-C；//空头能量
for i=1 to powilen
{
sumlpow=sumlpow+i*lpow【i】;
sumspow=sumspow+i*spow【i】;
}
其实上面这个循环就是average(lpow[1],powilen)或者summation(lpow[1],powilen)，因为后续还会引入一个变量用于优化，为保持一致，暂且也这样写吧）
（由于前面我代码写的比较乱，顺便在改到此时时，我整理一下，要些时间。。。请稍候，初步改了一下，因为绩效提高的太多，我得缕缕先，一般这种情况下，是不对的，但我相信这种定义要比均线的定义要合理的多，因为他的定义取自于市场，但神马都驾于浮云，同样这也将是浮云，下楼抽根烟先，）
果不其然，我把空头开仓价写成了上轨（声明，前面的曲线绝没有此种情况，我只是插曲一下，顺便给新手提个醒，每当你对你的系统做一个细微的“改良”时绩效提高的太多，那么肯定是哪里搞错了，好吧，继续改吧）
If(MarketPosition!=1 && il1  and GetGlobalVar(1)==0 and sumlpow>=sumspow) Buy(lot,lprice);

If(MarketPosition!=-1 && is1   and GetGlobalVar(0)==0) and sumlpow<=sumspow) SellShort(lot,sprice);
这个时候，我已经让系统在大体框架上成为一个反手的模型，出了几种止损方法触发外，他将是连续持仓的，我也无意再去说到底反手的模型的合理性，一切行情说了算

受伤的小鱼

受伤的小鱼 发表于 2012-12-2 19:59
numeric upraithuma(.42)://均线向上时上轨突破阀值
numeric uprailthlma(.31);//均线向下时上轨突破阀值 ...

if (adj==0)
{
if (ma[1]>=ma[2]) {uprail = DayOpen + TR*uprailth-(ma[1]-ma[2]);lorail=DayOpen - TR*lorailth;}
if (ma[1]<=ma[2]) {uprail = DayOpen + TR*uprailth;lorail=DayOpen - TR*lorailth-(ma[1]-ma[2]);}
}
if (adj==1)
{
if (ma[1]>=ma[2]) {uprail = DayOpen + TR*uprailth;lorail = DayOpen - TR*lorailth-(ma[1]-ma[2]);}
if (ma[1]<=ma[2]) {uprail = DayOpen + TR*uprailth-(ma[1]-ma[2]);lorail=DayOpen - TR*lorailth;}
}
if (adj==2)
{
uprail = DayOpen + TR*uprailth-(ma[1]-ma[2]);
lorail = DayOpen - TR*lorailth-(ma[1]-ma[2]);
}
If (adj==3)
{
uprail = DayOpen + TR*uprailth-(ma[1]-ma[2]);
lorail = DayOpen - TR*lorailth+(ma[1]-ma[2]);
}
If (adj==4)
{
uprail = DayOpen + TR*uprailth;
lorail = DayOpen - TR*lorailth;
}
好了，疯狂的上下轨调整方式出来了，其中adj==4的调整方式即是不调整的，其他的则是依据均线的序列价差进行上下轨的调整，当然我还可以让他更疯狂些，如果童鞋们认为有必要，我会继续写。
至于这些调整方式代表了什么意思，我认为这已经不代表什么了，因为。。。因为。。。。或许这可以理解为市场的混沌。。。。。。。。。。
我原想让他进行系数直接的取值调整的，或者其他的，但最终我还是用了MA[1]-MA[2]，好吧，优化开始。。。。。。。。。由于运算量太大，我可能会先让只进行上轨系数=下轨系数的方式调整，涉及的参数包括计算多空能量的周期，均线的周期（即调整的价差），以及ADJ(各种不同的调整方式，看看以往，调整是不是会好于不调整），同时用优化的结果去“交易”2012
嘿嘿，我的电脑快，用不了这么长时间的，一个小时应该完全能搞定