跟我改RangeBreak(清仓出金,过路TX们来踩死我,让我死了回的心

受伤的小鱼

好了，优化好了，当然我还没疯狂的去优化（已经够疯狂了）看看绩效吧，

受伤的小鱼

受伤的小鱼 发表于 2012-12-2 23:40
好了，优化好了，当然我还没疯狂的去优化（已经够疯狂了）看看绩效吧，

2005年        76230.00
2006年        140.00
2007年        59280.00
2008年        253840.00
2009年        59010.00
2010年        39070.00
2011年        50850.00
2012年        118070.00
可以说，2012的M成就了这疯狂的优化（再次声明，在优化之前数据不包含2012，同时发张包含2012的图吧），好了得睡觉先了，明天要上班呢，明天我会继续优化，然后继续扯，优化成啥样我啥样扯，其实我都是在自说自话
算列，老是提示上传失败

Qing_Tian

受伤的小鱼 发表于 2012-12-2 23:45
2005年        76230.00
2006年        140.00
2007年        59280.00

认真看玩了整个帖子，学习到了很多，谢谢！
那按照您的经验来是不是意味着，能否赚钱由行情决定，但是选怎样的模型还是需要过往历史优化来做出自己的选择？

受伤的小鱼

Qing_Tian 发表于 2012-12-3 18:06
认真看玩了整个帖子，学习到了很多，谢谢！
那按照您的经验来是不是意味着，能否赚钱由行情决定，但是选 ...

既然要你自己做出决定选择策略，那么赚亏钱其实也就是你来决定了

受伤的小鱼

再次受伤。。。。。。，本来盘后就想坐下继续写帖子的，但对今天下午的发生的事郁闷了好久，说说吧，同时在五分，10分，15分的股指上接收到这样的行情数据，结果空单都被平出去了，而且据林MM的说话，有可能成为冤案 :'( ，化悲痛为键盘，继续写帖子吧

晕死，网络卡得要命，呆会儿再写

受伤的小鱼

受伤的小鱼 发表于 2012-12-2 23:45
2005年        76230.00
2006年        140.00
2007年        59280.00

而事实上这条曲线其实我并未对其进行完全优化，正如前面所到的，优化并不能给将来带来什么，但是基于对过去的图表所画出的行情的“理解”，我还会加入一些“用于优化”的所谓方法
为了“诠释”多空走势的不同，我又在RB里加了这么两个参数：
params
Numeric lisv(1);//多空对比阀值：多头入场
Numeric sisv(1);//多空对比阀值：空头入场
vars
......
begin
if (lisv*sisv<1) return; //说明一下，为了“优化”能快速的计算，我加了此过滤，因为以下面的开仓代码，如果lisv和sisv的取值“不慎”的话有可能引起同个BAR同时满足多空条件的行情出现。严格来说lisv*sivs应该是<=1便return了，但我对lpow和spow已做过处理，也因此建议新手在编写程序时多空尽量有对称的条件，个人觉得这样更符合逻辑。如果要分开，就不如直接写两个程序。后文可能我也会写。
If(MarketPosition!=1 && il1  and GetGlobalVar(1)==0 and sumlpow/sumspow>lisv) Buy(lot,lprice);
If(MarketPosition!=-1 && is1   and GetGlobalVar(0)==0) and sumlpow/sumspow<sisv) SellShort(lot,sprice);
由此优化出来的系数lisv=1.02,sisv=0.99
再对比这几组参数，优化结果在2006-2011六年的时间里，减少了22次的交易（一年也就三次半），可以视为无效，可以扔了。。。但我不会扔。。。。。。。。。。虾米都来自于积累（这六年积累也太长了吧）。。。。。
同时看到1.00和0.99的系数直接给PASS掉了，因为这有逻辑冲突。2012的交易我就不测了，我看过大概是不变的收益11万多。（太高了，不可信。。。。。。。。。。）
同时再看测试报表，一个风险收益比只有1.3的策略能用吗？？？？？，不过我还真没办法了？？？不过对于过往的行情感觉还是有办法的。。。。。那么继续在RB里乱来吧。。。。。。。。

受伤的小鱼

受伤的小鱼 发表于 2012-12-3 20:54
而事实上这条曲线其实我并未对其进行完全优化，正如前面所到的，优化并不能给将来带来什么，但是基于对过 ...

前面优化得到的POWILEN的取值是12，我的原意就是开仓前12个BAR的多空能量的比较，且这个12个周期的权重是一样的，那我就让他再来两次优化，一次从左右加权重，一次从左到右减权重，我原来还想对这解释什么说说我的原意的，其实这都不重要了，我就是为了去“拟合曲线”于是我在RB里新增了一个系数（美其名为趋势定义模式，严格意义上我不认同这是系数，因为大家都说系数多的策略是垃圾，所以我当他不是系数
PARAMS
numeric spd(0);//趋势定义0：BAR同权重，1、从左到右加权重，2、一次从左到右减权重。不过我还真不记得下面的代码哪个是加哪个是减了，管他呢
vars
.......
begin
if (spd<>0 and powilen==1) return;//因为powilen==1时，spd(0)==spd(1)==spd(2)也是为了稍微对优化提点速。
if (spd==0)
{
for i=1 to powilen
{
sumlpow=sumlpow+lpow;
sumspow=sumspow+spow;
}
}
if (spd==1)
{
for i=1 to powilen
{
sumlpow=sumlpow+i*lpow;
sumspow=sumspow+i*spow;
}
}
if (spd==2)
{
for i=1 to powilen
{
sumlpow=sumlpow+(powilen+1-i)*lpow;
sumspow=sumspow+(powilen+1-i)*spow;
}
}
哈哈，奇芭！！！！！！！！！！！！！！！！！怪不得都变成斜体了！！！！！！！！！！！70楼有“未来”大家都没发现的的？原来加在代码里的lpow【i】的【i】让整个文字变斜体了！！！！！！！！！！！！
if (spd==0)
{
for i=1 to powilen
{
sumlpow=sumlpow+lpow【i】;
sumspow=sumspow+spow【i】;
}
}
if (spd==1)
{
for i=1 to powilen
{
sumlpow=sumlpow+i*lpow【i】;
sumspow=sumspow+i*spow【i】;
}
}
if (spd==2)
{
for i=1 to powilen
{
sumlpow=sumlpow+(powilen+1-i)*lpow【i】;
sumspow=sumspow+(powilen+1-i)*spow【i】;
}
}
我去改70楼先.
晕！！！！！！！！！！！！！！！！！！！70楼是是从左到右递减权重的
哦，我明白了，原来我写这个贴一直是在自言自语！！没人看
现在开始没三个回贴安慰下我，我不写了！！！！！！！
不过如果真没人回的话，我穿三件马夹上来回贴！！！！！！！！

tcx

支持一下下

tcx

80楼

felixmile

按照我理解，交易中蕴含了生活中大部分道理。点点鼠标就赚钱的事，必定有它困难的地方。生活中要想成就点事业（不是指上班），必须具备常人不具备的优势，比如资金优势、有个好爹或者有狗屎运，或者有过人的智慧能看到常人看不到的地方，看的到的东西基本上就是接近失灵的东西，跟努力程度也没多大关系。所以，个人不太信RB这种策略，不过抱着谦逊的交易态度，情愿相信LZ经过一番优化可以拿到小圣杯，，新浪关注了楼主~